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随机利率随机波动率带跳扩散模型下的高效亚式期权定价
摘摘摘要要要
对金融衍生产品定价是金融数学研究的重要问题之一，自1973年Black和Scholes提
出Black-Scholes期权定价模型以来，期权定价理论与应用得到了飞速的发展。随着国际
金融衍生产品市场的逐步完善与复杂性的提升，标准期权已经难以满足市场需要，作
为奇异期权的亚式期权备受关注。近些年，许多学者对亚式期权定价问题进行了深入
研究，但大部分的研究都假设波动率和无风险利率为常数，或者不含有跳扩
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