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金融工程|专题报告——ABCM：基于神经网络的alpha因子和beta因子协同挖掘模型
目录
一、引言4
1.1多因子选股策略4
1.2传统风险模型4
1.3机器学习风险模型5
二、基于AI的风险因子挖掘框架改进方案7
三、ABCM模型生成因子的表现8
3.1风险因子表现9
3.2生成的alpha因子表现12
3.3生成的因子相关性分析13
四、ABCM模型对alpha端的增量14
4.1中证全指上的表现14
4.2各宽基指数上的表现16
4.3因子风险暴露分析18
五、ABCM风险因子在指增上的应用19
5.1增强组合构建说明19
5.2沪深300指数增强19
5.3中证500指数增强21
5.4中证1000指数增强22
六、结论23
风险提示24
有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。
2
金融工程|专题报告——ABCM：基于神经网络的alpha因子和beta因子协同挖掘模型
图表目录
图1：多因子选股策略框架4
图2：DFQ-Risk风险因子5
图3：风险因子生成模型6
图4：数据集1生成
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