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2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题

(一)及答案

单选题（共30题）

1、银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值

分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为

（）。

A.100万元

B.700万元

C.至少700万元

D.至多700万元

【答案】D

2、某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元。其中在2006年末转为关注

类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期

间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（）。

A.为6.0％

B.为8.0％

C.为8.5％

D.因数据不足无法计算

【答案】C

3、国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此意见描述错误

的是（）。

A.机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必须亲自参加

B.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约

束

C.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划

D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新

【答案】A

4、下列关于市场流动陛风险的说法中，正确的是（）。

A.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低

B.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低

C.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高

D.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高

【答案】B

5、下列关于外部审计与监督检查关系的说法中，错误的是（）。

A.银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价

B.外部审计和银行监管都采用现场检查的方式

C.市场主体关注、评价、选择银行的重要依据仅有外部审计

D.外部审计报告是银行监管的重要资料

【答案】C

6、()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔

委员会所采用。

A.累计总敞口头寸法

B.短边法

C.净敞口头寸法

D.以上都不对

【答案】B

7、国际收支逆差与国际储备之比超过(?)时，说明风险较大。

A.75％

B.80％

C.100％

D.150％

【答案】D

8、假如某一房地产项目总投资10亿元，开发商自有资本金3．5亿元，货款及

其它负债6．5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值将低于

6．5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形

下，债权人好比()。

A.买入一份看涨期权

B.卖出一份看跌期权

C.买入一份看跌期权

D.卖出一份看涨期权

【答案】B

9、（2018年真题）某企业2008年销售收入20亿元人民币，销售净利率为

12％，2008年年初所有者权益为40亿元人民币，2008年年末所有者权益为55

亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（）。

A.3.33％

B.3.86％

C.4.72％

D.5.05％

【答案】D

10、下列不属于杠杆率指标特点的是（）。

A.杠杆率对资本充足率形成补充，防止银行使用内部模型进行监管套利，确保

银行保有相对充足的资本水平

B.避免了资本套利和监管套利

C.能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产

D.杠杆率具备逆周期调节作用

【答案】C

11、商业银行面临的最重要的风险种类是（）。

A.声誉风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.市场风险

【答案】B

12、下列不属于信贷审批原则的是（）。

A.职责分离原则

B.统一考虑原则

C.审贷分离原则

D.展期重审原则

【答案】A

13、下列关于战略风险管理的说法，错误的是()。

A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系

B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施

方案

C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约

等方面

D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险

【答案】D

14、（2019年真题）商业银行应当将全面风险管理的