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摘要
摘要
本文以A股市场所有股票作为研究对象、沪深300指数作为基准、以对数
周期幂律模型作为策略核心。选取了2010年12月31日至2021年12月31日的
数据，以2010年12月31日至2020年12月31日的A股市场所有股票数据为
初筛对象，使用对应净现金流量10年内持续为正、净利润10年间持续增长作为
基本面指标进行筛选形成股票池。进而运用对数周期幂律奇异性模型对所筛选出
的股票池进行分析
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