计量经济学考试试卷(1).doc

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一：单项选择题

1、经济计量学的主要开拓者和奠基人是（B弗里希）。

2、总离差平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（BTSS=RSS+ESS）。

3、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验（A经济意义检验）。

4、表示x和y之间真实线性关系的是（C）。

5、用于检验自相关的DW统计量的取值范围是(D0≤DW≤4)。

6、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（C多重共线性）。

7、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（C有偏、有效）估计量。

8、在以下选项中,正确表达了序列自相关的是(A)。

9、下列说法不正确的是（C检验自相关的方法有F检验法）。

10、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（D虚拟变量）。

11、设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（D4个）。

12、逐步回归法既检验又修正了（D多重共线性）。

13、阿尔蒙(Almon)多项式方法，是用于解决（B滞后变量模型）问题的。

14、当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由（BADF检验）来实现。

15、检验两变量协整关系的方法是(A戈德菲尔德—匡特方法)。

二：多项选择题

1、一元线性回归模型的经典假设包括（全部）。

2、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ACD无偏性最小方差性一致性）。

?3、残差平方和是指（ACDE）。

4、不能直接应用OLS估计分布滞后模型的原因有（全部除E）。

5、当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时（ACD）。

三：判断题

（X）1、根据最小二乘估计，可以得到总体回归方程。

（T）2、经典计量经济方法中的线性函数，意味着参数是线性的，变量可以是非线性的。

（T）3、在多元线性回归中，t检验和F检验缺一不可。。

（X）4、多元线性回归中，判定系数是评价模型拟合优度好坏唯一标准。

（T）5、由于多重共线性不会影响到随机干扰项的方差，因此如果分析的目的仅仅是预测，则多重共线性是无害的。

（X）6、广义最小二乘法可消除异方差。

（T）7、使用时间序列数据构建模型经常会出现自相关性。

（X）8、格兰杰因果检验的原假设是被检验的变量之间存在因果关系。

（X）9、消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数等于1。

（X）10、Almon多项式法主要针对无限期分布滞后模型，主要通过Almon变换，定义新变量，减少解释变量个数，从而估计出参数。

得分

评阅人

四：简答题（共5小题，每小题5分，共25分）

1、对计量经济模型的检验应从几个方面入手？试简述之。

答：计量经济模型的检验是计量研究的第三步。具体包括①经济意义检验；②统计准则检验；③计量经济学准则检验；④模型预测检验。

2、什么是滞后现象？产生滞后现象的原因主要有哪些？

答：由于经济活动的连续性，被解释变量的当前变化往往受到自身过去取值水平的影响。被解释变量受自身或其它经济变量前期水平的影响称为滞后现象。产生滞后现象主要是由于经济变量自身；决策者心理因素；技术和制度的原因

3、列举自相关性的产生原因及后果。

原因：遗漏了重要的解释变量、经济变量的滞后性、模型形式设定不当、随机因素的影响、数据处理造成的自相关。后果：最小二乘估计不再是有效估计。低估OLS估计的标准误差。t检验失效。模型的预测精度降低。

4、回归模型中引入虚拟变量的方式有哪些，它们各适用于什么情况？

答：在模型中引入虚拟变量，主要是为了寻找某（些）定性因素对解释变量的影响。加法方式与乘法方式是最主要的引入方式，前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。

5、简述时间序列平稳应该满足的条件。

答：如果时间序列{}满足下列条件，则称该随机时间序列是平稳的。

（1）均值与时间t无关的常数；

（2）方差与时间t无关的常数；

（3）协方差只与时期间隔k有关，与时间t无关的常数。

五：计算分析题

1、设某家电商品的需求函数为：。其中X表示居民收入，Y表示该商品的需求，P表示该商品