第十六章 随机决策分析方法.docx

第十六章随机性决策分析方法

人们在日常生活和工作中经常会遇到一些与随机因素有关、后果不确定，而又必须做出判断和决定的问题.这类问题称为随机性决策问题.任何一个随机性决策问题都包含两个方面的内容，即决策人所采取的行动方案（简称决策）和问题的自然状态（简称状态），而且具有两个基本特点：后果的不确定性和后果的效用.

所谓后果的不确定性，主要是由于问题的随机性，使得问会出现什么状态是不确定的，所以对策人做出的某种决策以后会出现什么后果也是不确定的.而效用是后果价值的量化，由于不确定性，无论决策人采用什么策略，都可能会遇到事先不能完全预料的后果，这要承担一定的风险，不同的决策人对待风险的态度会不同.因而，同样的后果对不同的策略人产生的效用也会不同.即使在没有风险的情况下，不同的决策人对待各种后果也有不同的偏好，为此，在进行定量分析之前，就应该确定出所有后果的效用.只有这样，人们才能比较各种策略的优劣，根据自己的喜好来选择最佳的决策方案.

在决策分析中，后果的不确定性和对于后果赋予的效用是两个关键性的问题.为此，对于状态的不确定性主要用主观概率来表示，而后果的效用则用效用理论来研究.

16.1随机性决策问题的基本概念

16.1.1主观概率

随机性决策问题的后果的不确定性，主要是由状态的不确定性所引起的.状态的不确定性，往往不能通过在相同条件下的大量重复试验来确定其概率分布（此称客观概率）是有区别的.

主观概率是决策人进行决策分析的依据，虽然他与客观概率有本质的区别，但在定义概率方面有不同之处，同样遵循客观概率应该遵循的若干假设、公理和性质等，因此，适用于客观概率的所有的逻辑推理方法均适用于主观概率.这里仅给出主观概率所服从的基本假设（或称公理系统）：

（1）设Ω为一非空集合，其元素可以是某种试验或观察的结果,也可以是自然的状态.将这些元素记作抽象的点,因而有Ω={}.

（2）设F是Ω中的一些子集A所构成的集合,F满足下列条件:

1）Ω∈F

2）如果A∈F,则A=Ω\A∈F;

∞

3）如果可列多个An∈F,n=1,2,L,则它们的并集UAn∈F.n=1

（3）设P(A)(A∈F)是定义在F上的实值集函数,如果它满足下列条件,就称为F上的(主观或客观)概率测度,或简称概率,这些条件是

1）对于每个A∈F,有0≤P(A)≤1;

2）P(Ω)=1;

3）如果可列多个An∈F(n=1,2,L),Ai∩Aj=⑦(i≠j)，则

这里称点为基本事件,F中的集A称为事件,F是全体事件的集合,P(A)称为事件A的(主观或客观)概率,三元总体(Ω,F,P)称为(主观或客观)概率空间.

设定主观概率的方法主要有:主观先验分布法、无信息先验分布法、极大熵(极大平均信

息量)先验分布法和利用过去数据设定先验分布法等

[3.4]

.

16.1.2效用函数

在随机性决策问题中,后果的不确定性是有状态的不确定性引起的.所以，在研究后果的效用时要充分考虑后果的不确定性.

设决策人在选择某一行动时,决策问题可能的n个后果为C1,C2,L,Cn;后果Ci可能发

生的概率分别是pi(i=1,2,L,n),且pi=1.用P表示所有后果的概率分布,并记

P=(p1,C1;p2,C2;L;pn,Cn)则称P为展望.所有展望构成的集合记为P,可以验证P关于凸线性组合是封闭的,即如果P1,P2∈P,而且0≤λ≤1,则有

λP1+(1-λ)P2∈P

.

对于任意两个展望P1,P2∈P,都存在一定的优先关系,即对于决策人可以认为P1优于P2,或P1与P2无差异，或P1不优于P2三种情况,将这三种关系分别记为P1fP2,P1:P2和P2fP1..这种优先关系反映了决策人对各种后果的偏好程度.

定义16.1设u(P)是定义在展望P上的实值函数,且满足

（1）它和在P上的优先关系f一致,即如果对于所有P1,P2∈P，有P1fP2,当且仅当u(P1)≥u(P2);

（2）它在P上是线性的,即如果P1,P2∈P，而且0≤λ≤1,则

u(λP1+