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第五章经典单方程计量经济学模型：专门问题

一、内容提要

本章主要讨论了经典单方程回归模型几个专门题。

第一个专题是虚拟解释变量问题。虚拟变量将经济现象中一些定性因素引入到可以

进行定量分析回归模型，拓展了回归模型功能。本专题重点是如何引入不同类型虚

拟变量来解决相关定性因素影响分析问题，主要介绍了引入虚拟变量加法方式、乘法

方式以及二者组合方式，在引入虚拟变量时有两点需要注意，一是明确虚拟变量对比基

准，二是避免出现“虚拟变量陷阱”。

第二个专题是滞后变量问题。滞后变量包括滞后解释变量与滞后被解释变量，根据模型

中所包含滞后变量类别又可将模型划分为自回归分布滞后模型与分布滞后模型、自回归模

型等三类。本专题重点阐述了产生滞后效应原因、分布滞后模型估计时遇到主要困难、

分布滞后模型修正估计方法以及自回归模型估计方法。如对分布滞后模型可采用经验加

权法、Almon多项式法、Koyck方法来减少滞项数目以使估计变得更为可行。而对自回归

模型，则根据作为解释变量滞后被解释变量与模型随机扰动项相关性不同，采用工具

变量法或0LS法进行估计，由于滞后变量引入，可【归模型可将静态分析动态化，因此，可

通过模型参数来分析解释变量对被解释变量影响短期乘数和长期乘数。

笫三个专题是模型设冠偏误问题。主要讨论当放宽“模型设定是正确”这一基本假

定后所产生问题及如何解决这些问题。模型设定偏误类型包括解释变量选取偏误与模

型函数形式选取取偏误两种类型，前者又可分为漏选相关变量与多选无关变量两种情况。

在漏选相关变量情况下，OLS估计量在小样本下有偏，在大样本下非一致；当多选了无

关变量时，OLS估计量是无偏且一致，但却是无效；而当函数形式选取有问题时，

OLS估计量偏误是全方位，不仅有偏、非一致、无效率，而且参数经济含义也发生

了改变。在模型设定检验方面，检验是否含有无关变量，可用传统t检验与F检验进

行；检验是否遗漏了相关变量或函数模型选取有错误，则通常用一般性设定偏误检验

R（ESET检验）进行。本专题最后介绍了一个关于选取线性模型还是双对数线性模型一

个实用方法。

第四个专题是关于建模一般方法论问题。重点讨论了传统建模理论缺陷以及为避

免这种缺陷而由Hendry提出“从一般到简单”建模理论。传统建模方法对变量选取

“偿试”性使得实际建模过程存在“数据开采”问题而受到质疑。Hendry提出约化建模

型理论正是针对这一缺陷而提出一套全新建模理论。该理论认为，在模型最初设定上,

就设立一个“一般”的模型，它包括了所有先验经济理论与假设中所应包括的全部变量，然

后模型的估计过程中逐渐剔除不显著的变量，最后得到一个较“简单”的最终模型。约化

建模理论的主要优点就于，提出了一个对不同先验假女的更为系统的检验程序；同时由于

它的初始模型就是一个包括所有可能变量的“一般”模型，也就避免了过度的“数据开采”