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东北财经大学研究生期末考试试题
课程名称：计量经济学类别:□必修年级：2011级开课学院：数学及
数量经济学院
题号―•二三四五总分
题分101020152520100
得分
评阅人
一、判断正误（每小题分，共分。请将正确的答案填在下面对应的空格
110
内，正确用表示，错误用表示）
TF
12345678910
1.经典假设要求残差项零均值、同方差、无序列相关且服从正态分布。
2.有效性是指参数估计量的方差非常小，因而回归模型的精确度较高。
3.比较回归模型的R要求模型具有相同的被解释变量。
多元线性回归模型解释变量检验均显著，则联合显著性检验必定显著。
4.T
给定显著性水平及自由度，若计算得到的值超过的临界值，我们将
5.TT
拒绝零假设。
1/9
6.在杜宾一一沃森检验法中，检验统计量服从卡方分布。
7.多元回归中存在严重多重共线性，则违背了经典假设的要求。
8.当残差项存在自相关时，参数估计量是有偏估计量。
9.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有加类，则要引入川个虚
拟变量。
10.—个统计意义上好的回归模型必须具有较高的R。
二、填空题（每小题分，共分。把正确答案填在空格内）。
110
1.回归模型的ESS/TSS反映了________________o
2.线性回归模型意味着模型中________________是线性的。
3.高斯马尔科夫定理说明如果线性回归模型满足古典假设，则0LS估计量具
有线性性、
________性和_______o
4.多元回归的总体显著性检验的原假设为O
5.______________________________________虚假自相关通常是指由于原
因而导致模型出现残差相关性。
6.若因变量随着解释变量的增加呈现出指数增长态势，则对应的回归模型应
表为__________________O
7.若一个回归模型估计结果表明D.W.值=0.28,则残差项可能存在
问题O
8.在检验异方差时，常用的残差方差替代指标为_____________°
9.为提高回归模型的预测精度，可以通过_______________及提高样本观测
值的分散度来进行。
10.虚拟变量作为解释变量引入模型有两种基本方式：__________和乘法方
式。
三、简答题（共20分）
、使用检验法來判断自相关的存在性，其主要的缺陷和不足在哪里？
1DW
（7分）
、在异方差检验中检验相对于检验而言，有何优势？
2‘WHITEGLEISER
（6分）
3/9
3、当回归模型存在较严重的共线性时，将对模型参数的估计产生何种影
响？（7分）
四、（共20分）
下表为针对我国30个钢铁企业的截面数据所构建的生产函数回归结果,请据
此回答下述问题：
DependentVariable:LOG（Y）
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