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证券研究报告·金融工程报告20241212江海证券研究发展部

金融工程定期报告

金融工程研究组A股市场快照：宽基指数每日投资动态

2024.12.12

分析师：梁俊炜投资要点：

执业证书编号：S1410524090001

◆市场表现：2024年12月11日,各宽基指数（表1）涨跌各现，其中中证2000

（1.67%）和中证1000（1.34%）涨幅最大，而上证50（-0.48%）和沪深300（-0.17%）

跌幅最大。当年涨跌情况，创业板指（19.57%）涨幅最大，其次是沪深300（16.25%）

和上证50（15.06%），中证全指（13.22%）和中证500（11.38%）涨幅扩大，而中

证1000（9.51%）涨幅最小。另外，除创业板指各跟踪指数出现连续三周连阴。

相关研究报告◆均线比较：所有跟踪指数均高于其5日、10日和20日均线。所有跟踪指数仍高

A股市场快照：宽基指数每日投资动

态2024.12.11于其60日、120日及250日均线。

A股市场快照：宽基指数每日投资动

态2024.12.10◆资金占比与换手：2024年12月11日,中证2000（30.92%）交易金额占比最高，

A股市场快照：宽基指数每日投资动

态2024.12.09其次是中证1000（22.66%）和沪深300（17.94%）。各宽基指数当前换手率分别为

中证2000（6.16），中证1000（3.47），创业板指（2.74），中证全指（2.4），中

证500（2.21），沪深300（0.56）和上证50（0.26）。

◆日收益率分布：创业板指的峰度正偏离最大，中证2000的峰度正偏离最小。创

业板指正偏态最大，中证2000的正偏态最小。

◆风险溢价：2024年12月11日,中证2000（95.24%）和中证1000（94.44%）风险

溢价近5年分位值较高，创业板指（71.83%）和上证50（69.6%）较低。

◆PE-TTM：中证1000（83.22%）和中证500（80.83%）分位值较高，而中证2000

（42.07%）和创业板指（32.64%）分位值较低。

◆股债性价比：创业板指高于其80%分位，没有指数低于其20%分位。

◆股息率：创业板指（87.93%）和中证1000（86.53%）所处近5年历史分位值较

高，而中证500（61.49%）和上证50（56.86%）较低。

◆破净率：当前，各指数破净率为上证50（26.0%），沪深300（14.