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金融行业风险评估与控制体系

TOC\o1-2\h\u17818第1章引言 3

50641.1风险评估与控制的概念 3

14411.2金融行业风险特点及分类 4

1624第2章风险管理体系构建 5

325362.1风险管理框架 5

274182.1.1风险分类 5

39692.1.2风险管理目标 5

264872.1.3风险管理原则 5

217052.1.4风险管理策略 5

79752.2风险管理组织结构 5

295012.2.1风险管理部门设置 5

242782.2.2风险管理职责分工 5

82342.2.3风险管理团队建设 6

237492.2.4风险管理信息系统 6

159742.3风险管理流程与制度 6

183322.3.1风险识别与评估 6

11192.3.2风险控制策略 6

237652.3.3风险监测与报告 6

80332.3.4风险应对与处置 6

192982.3.5风险管理制度的制定与修订 6

9767第3章信用风险识别与评估 6

31823.1信用风险概述 6

320023.2信用风险评估方法 6

275183.3信用风险控制措施 7

8208第4章市场风险识别与评估 8

564.1市场风险概述 8

113574.1.1市场风险特点 8

121684.1.2市场风险影响因素 8

17674.2市场风险评估方法 8

141014.2.1历史模拟法 8

145524.2.2蒙特卡洛模拟法 9

74474.2.3敏感性分析法 9

47234.2.4风险价值（VaR）法 9

286794.3市场风险控制措施 9

293174.3.1资产分散化 9

237564.3.2风险对冲 9

159714.3.3风险限额管理 9

59664.3.4风险监测与报告 9

139994.3.5内部控制与合规管理 9

12434第5章操作风险识别与评估 10

305965.1操作风险概述 10

37925.1.1人员风险 10

99075.1.2流程风险 10

79715.1.3系统风险 10

105515.1.4外部事件风险 10

219505.2操作风险评估方法 10

166575.2.1基于内部损失数据的评估方法 10

309275.2.2基于外部损失数据的评估方法 10

161635.2.3基于情景分析的评估方法 10

213655.2.4基于风险矩阵的评估方法 11

42915.3操作风险控制措施 11

65215.3.1加强内部控制体系建设 11

284555.3.2提高员工素质和道德意识 11

188505.3.3加强信息系统安全管理 11

263185.3.4建立应急预案和风险预警机制 11

30425.3.5加强风险监测和报告 11

244665.3.6优化风险管理组织架构 11

12714第6章流动性风险识别与评估 11

210146.1流动性风险概述 11

292266.1.1流动性风险的内涵 11

321516.1.2流动性风险的特点 12

23776.1.3流动性风险的影响因素 12

188066.2流动性风险评估方法 12

224196.2.1指标法 12

61396.2.2模型法 12

211136.2.3压力测试法 12

153766.3流动性风险控制措施 12

203616.3.1建立完善的流动性风险管理体系 12

46256.3.2保持充足的流动性储备 13

190936.3.3优化资产结构和负债结构 13

317146.3.4加强流动性风险监测与预警 13

15036.3.5加强流动性风险监管 13

17128第7章集团风险管理与关联交易 13

73587.1集团风险概述 13

139797.1.1集团风险定义 13

93087.1.2集团风险分类 13

216997.1.3影响因素 14

49907.2集团风险评估方法 14

288447.2.1概率与影响矩阵法 14

126627.2.2风险评估模型 14

145377.2.3专家咨询法 14

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