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其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》
计量经济学第六章作业
思考题：
6.1如何使用DW统计量来进行自相关检验？该检验方法的前提条件和局限性有哪些？
答：（1）DW检验是J.Durbin(杜宾)和G.S.Watson(沃特森)于1951年提出的一种适用于
样本容量大于等于15的检验自相关的方法，许多计量经济学和统计学计算机软件都可以计
算出DW值。
给定显著水平α，依据样本容量n和解释变量个数k’（不包括常数项），查D.W.分布
表可得临界值（d统计量的上界d和下界d），当0DWd时，表明存在一阶正自相关，
ULL
而且正自相关的程度随DW向0的靠近而增强。当dDWd时，表明为不能确定是否存
LU
在自相关。当dDW4-d时，表明不存在一阶自相关。当4-dDW4-d时，表明不能
UUUL
确定是否存在自相关。当4-dDW4时，表明存在一阶负自相关，而且负自相关的程度随
L
DW向4的靠近而增强。
（2）DW检验的前提条件：
1解释变量是非随机的（因此与随机扰动项不相关）；
2随机扰动项是一阶自回归形式，即u=ρu+v(v满足古典假定)；
tt-1tt
3线性模型的解释变量中不包含滞后的被解释变量，如不应出现下列形式：Y=β+
t1
βX+βY+u；
2t3t-1t
4截距项不为零，即只适用于有常数项的回归模型；
5数据序列无缺失项，样本比较大。
（3）DW检验的局限性：
1DW检验有两个不能确定的区域，一旦DW值落在这两个区域，就无法判断。这时，
只有增大样本容量或选取其他方法；
2DW统计量的上、下界表要求n15,这是因为样本如果再小，利用残差就很难对自
相关的存在性做出比较正确的诊断；
3DW检验不适应随机误差项具有高阶序列相关的检验；
4DW检验有运用的前提条件，只有符合这些条件DW检验才是有效的。若不满足
运用的条件，还需要寻求其他的检验方法。
6.2如何使用Breusch-Godfrey
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