2023年初级银行从业资格《风险管理》押题卷4.pdfVIP

单选题（共80题，共80分）

1.分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进相关流动性风险的计量

与控制是指Oo

A.流动性风险的识别

B.流动性风险的评估

C.流动性风险的计量

D.流动性风险的监测

【答案】A

【解析】流动性风险的识别就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对

地进相关流动性风险的计量与控制。

2.系统性风险因素主要通过（）来影响贷款组合的信用风险。

A.宏观经济因素的变动

B.借款人的生产经营状况

C.借款人所在业状况

D.借款人竞争能力状况

【答案】A

【解析】系统性风险定贷款组合的信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的

变动反映出来：当宏观经济因素发生不利变动时，有可能导致贷款组合中所有

借款人的履约能力下降并造成信用风险损失。因此，对借款人所在地的宏观经

济因素进持续监测、分析及评估，已经成为贷款组合的信用风险识别和分析

的重要内容。

3.（）是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银信息

科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

A.外部欺诈事件

B.内部欺诈事件

C.执、交割和流程管理事件

D.就业制度和工作场所安全事件

【答案】A

【解析】外部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻

击商业银信息科技系统或逃避法律监管导致的殒失事件。新版习题，考前押

题，，

4.下列不属于外部欺诈事件引起的操作风险的是（）。

A.第三方故意骗取导致的损失事件

B.第三方抢劫财产导致的损失事件

C.第三方伪造要件导致的损失事件

D.自然灾害导致的实物资产丢失的损失事件

【答案】D

【解析】外部欺诈事件，指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻

击商业银信息科技系统或逃避法律监管导致的7员失事件。

5.在商业银风险管理实践中，风险对冲策略对管理（）最为有效。

A.声誉风险

B.信息系统失效风险

C.贷款违约风险

D.商品价格风险

【答案】D

【解析】风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风

险）非常有效。

6.下列应当归属于商业银操作风险中的“内部流程”类别的是（）。

A.2008年汶川大地震给当地多家商业银造成损失

B.金融机构“重前台，轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失

C.信贷调杳人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷

D.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续，后放款”

【答案】D

【解析】操作风险在内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和

报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户

纠纷等。

7.欧式期权定价模型出现在（）。

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】D

【解析】在资产负债风险管理模式阶段，利率、汇率、商品期货/期权等金融

衍生工具大量涌现，为金融机构提供了更多的资产负债风险管理工具。1973

年，费雪布莱克、麦隆斯科尔斯、罗伯特默顿提出的欧式期权定价模型，为当

时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

8.下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。

A.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩

B.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道

C.设置独立的风险管理部门

D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务

的风险状况

【答案】A

【解析】A项未体现商业银行风险管理职能独立性。巴塞尔委员会在第四版

《银行公司治理原则》指出：银行应设立有效的独立风险管理职能，由首席风险

官领导，具有充足的权威性、独性、资源。独的风险管理职能是银行第二道防

线的重要组成部分。在实践中，风险管理职能的独立性通过独立的报告职能得

以体现，具体来说就是风险管理部门通过对各项业务和风险的监控、