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其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》
风险管理知识框架
商业银行风险管理策略：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避（不做业务，不承担风险）、风
险补偿（造成实际损失之前）。
会计资本，即资产减去负债的所有者权益，包括：实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托
赔偿准备、未分配利润。
监管资本，分为核心资本和附属资本。
核心资本又称一级资本，包括：权益资本（股本、盈余公积、资本公积和未分配利润）和公开储备。
附属资本又称二级资本，包括：未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具。
经济资本，应对非预期损失而应该持有的资本金。衡量商业银行盈利能力的两项指标：股本收益率
（ROE）、资产收益率（ROA）。
信用风险
信用风险计量：客户信用评级、债项评级
客户信用评级，评价结果是信用等级和违约概率。评级方法包括：专家判断法、信用评分模型、违约
概率模型）。违约概率模型包括：RiskCale模型、CreditMonitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率
模型。
债项评级，反应客户违约后的债项损失大小。违约风险暴露，违约损失率。
信用风险组合的计量：违约相关性、信用风险组合计量模型、信用风险组合的压力测试。
信用风险组合计量模型包括：CreditMetrics模型、CreditPorfolioView模型、CreditRisk+模型。
信用风险控制：限额管理、信用风险缓释、关键业务流程/环节控制、资产证券化与信用衍生产品。
信用风险资本计量：标准法、内部评级法（分为初级和高级）。
市场风险
市场风险分为：利率风险（包括：重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险）、汇率风
险（包括黄金价格波动）、股票价格风险、商品价格风险。
商业银行的表内外资产分为：银行账户资产（归入银行账户最典型的是存贷款业务，按历史成本计价）、
交易账户资产（记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险。）
名义价值（历史成本所反映的账面价值）、市场价值、公允价值（可用市场价值代表）、市值重估（盯
市、盯模）
敞口，广义即发现暴露，狭义即外汇敞口头寸。
久期，用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。
久期缺口，对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析。
市场风险计量方法：
缺口分析，衡量利率变动对银行当期收益的影响；
久期分析，银行资产负债利率敏感度的分析；
外汇敞口分析，衡量汇率变动对银行当期收益的影响；
风险价值VaR，在一定持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成
的最大损失。
敏感性分析，单个市场风险要素的微小变化可能对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影
响。
压力测试，评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。
情景分析，包括基准情景，最好的情景，最坏的情景。
事后检验
市场风险控制方法：限额管理（交易限额、风险限额、止损限额）、风险对冲、经济资本配置。
监管资本计量：市场风险监管资本=（最低乘数因子+附加因子）*VaR
其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》
最低乘数因子为3；附加因子设定在最低乘数因子之上，取值0-1之间；VaR的计算采用99%的单尾置信区
间，持有期为10个营业日。
操作风险
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