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2023年中级审计师(二科合一)考试考
点题库汇总
1,下列关于商业银行信用风控制措施的表述,正确的有()。
A.限额管理是管理贷款集中度的重要手段
B.经济资本配置能够有效限制高风的信贷业务
C.贷款转让可以实现信用风转移
D,贷款定价能够有效地实现信用风对冲
E.资产证券化除了可以转移信用风,还可以增强资产的流动性
【答案】:A|B|C|E
【解析】:
D项,商业银行在贷款定价中,对于那些信用等级较高,而且与商业
银行保持长期合作关系的优质客户,可给予适当的优惠利率;而对于
信用等级较低的客户,商业银行可在基准利率的基础上调高利率。即
贷款定价是通过风溢价的手段对风进行补偿,而不能有效地实现
信用风对冲。
2.设随机变量X〜N(3,22),且P(Xa)=P(Xa),则常数a为
()o
A.0
B.2
C.3
D.4
【答案】:C
【解析】:
由于X为连续型随机变量,所以P(X=a)=0,已知P(Xa)=P
(Xa),可得P(Xa)=P(Xa)=0.5,即a处在正态分布的中
心位置,根据题干中的条件可知该分布关于口=3轴对称,所以a=3o
3.在风发生之前,风管理者因发现从事某种经营活动可能带来风
损失,因而有意识地采取规避措施,主动放弃或拒绝承担该风,
属于()的风管理方法。
A.风补偿
B.风分散
C.风规避
D.风转移
【答案】:C
【解析】:
风规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业
务或市场风的策略性选择。
4.下列不属于商业银行市场风控制措施的是()。
A.利用经济资本配置限制高风业务
B.采用自我评估法评估交易风和预期损失
C.利用金融衍生品对冲或转移市场风
D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
【答案】:B
【解析】:
市场风控制方法包括限额管理、风对冲等。限额管理是对商业银
行市场风进行有效控制的一项重要手段,主要包括交易组合定义、
限额结构和限额指标设定与审批、限额监控与报告、限额调整、超限
额管理等;风对冲的工具主要是金融衍生产品。通过配置合理的经
济资本也可以防某一国家或地区占用过高的经济资本,超出银行可以
承受的范围,限制高风险业务。B项,自评估法是操作风险控制措
施。
5.关于国别风险预警和应急处置,下列说法错误的是()o
A.加强风险预测需要增加应急预警系统风险防范的主动性、前瞻性、
有效性
B.对应急预警体系开展更新和调整应遵循控制为主、预防为辅的原则
C.预警等级应有完整严格的书面制度
D.应急处置方案应针对不同的预警等级,由不同层级机构或部门负责
处置
【答案】:B
【解析】:
B项,在系统运行过程中,应当根据经验与实际运行结果,本着预防
为主、控制为辅,加强事前预测、减少事后管理的原则,对应急预警
体系开展更新和调整,增强风险预测能力。
6.下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是()o
A.每日客户存取款
B.贷款发放/归还
C.存贷款基准利率的调整
D.商业银行减少网点数量
【答案】:D
【解析】:
因各种
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