2023年中级银行从业资格考试《风险管理》模拟卷1.pdfVIP

1.单［选］0［.5分］下列属于信用风险限额指标的是（）。

A.产品或组合口限额

B.单一客户贷款集中度限额

C.敏感度限额

D.止损限额

【答案】B

【解析】信用风险限额的限额指标一般包括单一客户贷款集中度限额、单一集

团客户授信集中度限额、行业限额等。

2.单［选］0［.5分］下列关于战略规划的说法，错误的是（）。

A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源/技术设备要求

等符合战略规划的要求

B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，

反映商业银行的经营特色

C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面

【答案】C

【解析】商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规

划。

3.单［选］0［.5分］已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分

类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在

当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，

那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。

A.0.25

B.O.83

C.O.82

D.0.3

【答案】C

【解析】我们可以根据公式不良贷款拔备覆盖率=一（般准备+专项准备+特种准

备）/次（级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）=2（-3+4）/6（+2+3）=0.82o

4.单［选］0［.5分］下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是

（）O

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

【答案】A

【解析】风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场

风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损

失。目前商业银行普遍采用二种模型技术来计算VaR值：方差一协方差法、历

史模拟法、蒙特卡洛模拟法。

5.单［选］0［.5分］绩效考评应坚持的原则是（）。

A.综合平衡

B.激励性

C.可靠性

D.安全与收益平衡

【答案】A

【解析】银监强调，绩效考评应坚持“综合平衡”的原则，应当统筹业务发

展和风险防控，建立兼顾效益与风险、财务因素与非财务因素、当期成果与可

持续发展的绩效考评指标体系。

6.单［选］0［.5分］我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.2.5%

B.10.5%

C.11.5%

D.5.5%

【答案】c

【解析】2013年1月1日《商业银行资本管理办法试（行）》正式施行后，通常

情况下，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于

11.5%和10.5%。

7.单［选］0［.5分］根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风

险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。

A.识别

B.计量

C.监测

D.控制

【答案】D

【解析】流动性风险控制是根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动

性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内。

8.单［选］0［.5分］下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。

A.对各类监管设限做到科学合理

B.鼓励公平竞争

C.只对被监管者实施严格、明确的问责制

D.高效、节约地使用一切监管资源

【答案】C

【解析】良好的银行监管的标准的是促进金融稳定和金融创新共同发展；努力

提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力；对各类监管设限做到科学合理，

有所为有所不为：鼓励公平竞争，反对无序竞争：高效、节约地使用一切监管

资源；对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制，所以C项错误。

9.单［选］0［.5分］某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，

信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值V（aR）为4亿元。依据我国《商业

银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（）。

A.9%

B.10%

C.12%

D.16%

【答案】A

【解析】资本充足率工资本-