银行金融业客户数据分析与风险管理方案.docVIP

银行金融业客户数据分析与风险管理方案

TOC\o1-2\h\u22603第一章总论 3

256731.1研究背景与意义 3

304161.2研究目的与任务 3

218591.3研究方法与技术路线 4

2595第二章客户数据分析基础 5

4272.1客户数据概述 5

10662.2数据收集与处理 5

5342.2.1数据收集 5

302222.2.2数据处理 5

59212.3数据挖掘与分析方法 6

108502.3.1数据挖掘方法 6

12492.3.2数据分析方法 6

4495第三章客户信用评分模型 6

195063.1信用评分模型概述 6

68343.2传统信用评分模型 6

47793.2.1线性概率模型（LinearProbabilityModel,LPM） 6

92863.2.2逻辑回归模型（LogisticRegressionModel,LR） 7

222863.2.3决策树模型（DecisionTreeModel） 7

192893.2.4支持向量机模型（SupportVectorMachine,SVM） 7

159393.3机器学习在信用评分中的应用 7

217813.3.1神经网络模型（NeuralNetwork） 7

258893.3.2随机森林模型（RandomForest） 7

35563.3.3梯度提升决策树模型（GradientBoostingDecisionTree,GBDT） 7

178143.3.4深度学习模型（DeepLearning） 7

47373.3.5集成学习模型（EnsembleLearning） 8

29160第四章客户行为分析 8

232124.1客户行为数据挖掘 8

161664.2客户行为模式识别 8

231314.3客户价值评估 9

4第五章风险管理概述 9

301125.1风险管理概念与分类 9

152875.1.1风险管理概念 9

93755.1.2风险管理分类 9

267655.2风险管理原则与方法 10

205485.2.1风险管理原则 10

123635.2.2风险管理方法 10

301085.3风险管理流程与框架 10

134805.3.1风险管理流程 10

197065.3.2风险管理框架 10

15441第六章信用风险监测与预警 10

233816.1信用风险监测方法 10

136606.1.1概述 10

183056.1.2财务指标监测 11

82186.1.3行业风险监测 11

230806.1.4客户信用评级监测 11

198736.1.5非财务信息监测 11

17236.2信用风险预警系统 11

306046.2.1概述 11

32456.2.2指数预警系统 11

88906.2.3模型预警系统 11

316676.2.4实时预警系统 11

33546.3风险监测与预警案例分析 12

31457第七章操作风险管理 12

99257.1操作风险概述 12

291507.2操作风险评估方法 12

227727.2.1定性评估方法 12

277807.2.2定量评估方法 13

126897.3操作风险控制与防范措施 13

52817.3.1完善内部管理制度 13

1227.3.2加强风险识别与评估 13

150397.3.3优化业务流程 13

70877.3.4提高员工素质 13

281807.3.5建立风险监测与预警机制 13

271277.3.6加强信息安全与保密 13

258667.3.7完善法律法规体系 14

40447.3.8加强内外部沟通与合作 14

17158第八章市场风险管理 14

144768.1市场风险概述 14

279818.2市场风险评估方法 14

15988.3市场风险控制与防范措施 15

28737第九章流动性风险管理 15

175149.1流动性风险概述 15

161979.2流动性风险评估方法 15

79009.2.1定性评估方法 15

115349.2.2定量评估方法 15

25412