金融投资风险控制作业指导书.docVIP

金融投资风险控制作业指导书

TOC\o1-2\h\u24611第1章引言 3

110101.1投资风险控制的重要性 3

94101.2风险控制的基本概念与理论 3

28317第2章投资风险类型及识别 4

228222.1投资风险的类型 4

145722.1.1市场风险 4

52212.1.2信用风险 4

181202.1.3利率风险 4

4232.1.4汇率风险 4

147562.1.5操作风险 4

317002.1.6法律和合规风险 5

191972.2风险识别的方法与技巧 5

245172.2.1文献研究 5

41832.2.2专家访谈 5

43052.2.3模型分析 5

317502.2.4历史数据分析 5

191802.2.5情景分析 5

269642.2.6风险清单法 5

30401第3章风险评估与度量 5

140183.1风险评估的指标体系 5

59763.1.1概述 5

182993.1.2风险评估指标体系构建 6

261963.1.3风险评估指标选取原则 6

197603.2风险度量的方法 6

68683.2.1概述 6

15213.2.2历值法 6

308243.2.3模拟法 6

137693.2.4敏感性分析法 6

283603.2.5VaR（ValueatRisk）方法 6

87293.2.6CVaR（ConditionalValueatRisk）方法 7

61873.2.7其他风险度量方法 7

17683第4章资产配置与风险管理 7

49784.1资产配置策略 7

250244.1.1确定投资目标和风险承受能力 7

247044.1.2选择投资品种 7

95874.1.3资产分配比例 7

226444.1.4定期调整资产配置 7

106484.2风险管理与资产配置的关系 7

267894.2.1资产配置是风险管理的基础 8

3224.2.2风险管理是资产配置的保障 8

119194.2.3资产配置与风险管理的动态平衡 8

6120第5章投资组合风险管理 8

174265.1投资组合风险的概念与类型 8

49005.1.1市场风险 8

180945.1.2信用风险 8

142095.1.3利率风险 8

42455.1.4流动性风险 9

87425.1.5汇率风险 9

243085.2投资组合风险度量与优化 9

302025.2.1风险度量指标 9

89015.2.2风险优化方法 9

30780第6章市场风险控制 10

40986.1市场风险的概念与类型 10

156486.1.1概念 10

249986.1.2类型 10

53526.2市场风险的度量与控制方法 10

274766.2.1度量方法 10

244266.2.2控制方法 10

1347第7章信用风险控制 11

53367.1信用风险的概念与类型 11

31817.1.1概念 11

301157.1.2类型 11

167237.2信用风险评估与控制方法 11

88887.2.1信用风险评估方法 11

250527.2.2信用风险控制方法 11

10343第8章操作风险控制 12

325268.1操作风险的概念与类型 12

65778.1.1内部风险 12

219428.1.2人为错误风险 12

17428.1.3系统风险 12

269438.1.4外部事件风险 12

125918.2操作风险的识别、评估与控制 12

231078.2.1操作风险的识别 12

123638.2.2操作风险的评估 13

324118.2.3操作风险的控制 13

5608第9章流动性风险控制 13

120249.1流动性风险的概念与类型 13

219719.1.1流动性风险的概念 13

77619.1.2流动性风险的类型 13

51469.2流动性风险的度量与控制策略 14

290939.2.1流动性风险的度量 14

220819.2.2流动性风险的控制策略 14

17122第10章风险管理体系构建与实施