《单位根检验操作》课件.pptVIP

***********平稳性与非平稳性平稳时间序列平稳时间序列是指其统计特性（如均值、方差等）不随时间变化的序列，表现出稳定的特征。例如，温度变化。非平稳时间序列非平稳时间序列是指其统计特性随时间变化的序列，表现出不稳定的特征。例如，股票价格变化。非平稳时间序列的识别趋势性时间序列数据随时间呈现明显的上升或下降趋势，比如中国GDP增长率。季节性时间序列数据在一年中的不同季节表现出规律性的波动，例如零售商品的销售额。随机波动时间序列数据缺乏明显规律，表现出随机波动，例如股市价格。单位根检验-Dickey-Fuller检验1检验模型Dickey-Fuller检验使用自回归模型(AR)来测试时间序列是否存在单位根。2检验统计量ADF检验统计量衡量时间序列的趋势变化，用于确定是否存在单位根。3临界值临界值是用于比较ADF统计量和接受或拒绝单位根假设的关键参考点。Dickey-Fuller检验的步骤1建立回归模型将时间序列数据回归自身滞后项2估计回归系数使用最小二乘法估计模型系数3计算检验统计量计算ADF统计量4比较临界值将ADF统计量与临界值比较5得出结论判断时间序列是否具有单位根Dickey-Fuller检验是一种常用的单位根检验方法，它通过建立一个包含时间序列自身滞后项的回归模型来判断时间序列是否具有单位根。检验步骤包括建立回归模型、估计系数、计算统计量、比较临界值和得出结论。单位根检验假设检验原假设时间序列具有单位根，即非平稳时间序列。备择假设时间序列没有单位根，即平稳时间序列。临界值表的使用临界值表是单位根检验结果分析的关键。根据样本量、时间序列模型类型和显著性水平，找到相应的临界值。比较检验统计量与临界值，得出拒绝或不拒绝原假设的结论。实例一：ADF检验1加载数据从数据库或文件导入时间序列数据2构建模型使用statsmodels库构建ADF模型3执行检验调用ADF检验函数，得到检验结果4分析结果根据p值判断时间序列是否平稳ADF检验是一种常用的单位根检验方法，它可以帮助我们判断一个时间序列是否平稳。平稳性是时间序列分析的基础，只有平稳的时间序列才能进行有效的预测和分析。实例一分析与讨论结论检验结果表明，该时间序列存在单位根，是非平稳时间序列。注意事项需要注意的是，单位根检验结果受样本大小、数据类型、模型选择的影响。下一步下一步需要对时间序列进行差分处理，消除单位根，使之成为平稳时间序列，便于后续分析。单位根检验-PP检验1PP检验概述PP检验，也称为Phillips-Perron检验，是一种常用的单位根检验方法，它能够识别时间序列数据的平稳性或非平稳性。2PP检验的优势与ADF检验相比，PP检验对数据自相关性的假设要求更低，能够处理更广泛的时间序列数据。3PP检验的应用PP检验广泛应用于经济学、金融学、计量经济学等领域，用于分析时间序列数据的平稳性。PP检验的步骤1数据预处理对数据进行平稳化处理，使之满足检验条件。2构建模型构建自回归模型，包括常数项、时间趋势项和自回归项。3计算统计量计算模型估计值的统计量，用于检验单位根的存在性。4比较临界值将计算得到的统计量与临界值进行比较，得出检验结果。PP检验是单位根检验中的一种方法，用于检验时间序列数据是否存在单位根。该方法通过构建自回归模型，并利用模型估计值进行检验。PP检验假设检验1原假设时间序列存在单位根，即时间序列是非平稳的。2备择假设时间序列不存在单位根，即时间序列是平稳的。3检验统计量PP检验的统计量是基于时间序列的特征根和自相关系数计算的。4拒绝域如果检验统计量小于临界值，则拒绝原假设，接受备择假设。实例二：PP检验步骤一：导入数据首先将时间序列数据导入到统计软件中，例如Eviews或R软件。步骤二：估计模型使用Phillips-Perron检验的估计模型进行数据拟合，并获得模型参数。步骤三：检验统计量计算PP检验统计量，该统计量用于判断时间序列是否平稳。步骤四：比较临界值将PP检验统计量与临界值进行比较，以确定时间序列是否平稳。步骤五：得出结论根据检验结果，得出时间序列是否平稳的结论。实例二分析与讨论结果分析PP检验结果显示时间序列平稳，说明价格序列没有单位根。检验方法PP检验是一种非参数检验方法，适合处理非平稳时间序列。应用场景该方法可应用于金融市场分析，例如股票价格、汇率等。总结：单位根检验方法ADF检验ADF检验是最常用的单位根检验方法之一。它基于时间序列数据的自回归模型，通