1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 期货

策略指数收益来源是因子溢价还是行业暴露.pdfVIP

  • 1
  • 0
  • 约2.69万字
  • 约 21页
  • 2024-12-28 发布于江苏
  • 举报

策略指数收益来源是因子溢价还是行业暴露.pdf

    策略指数收益来源是因子溢价还是行业暴露？--基于因子行业中性化处理的分析

    策略指数收益来源是因子溢价还是行业暴露？

    --基于因子行业中性化处理的分析

    摘要

    投资策略中行业暴露一直是理论和实务界关注的重点问题。早期市值加权组

    合就涉及行业暴露不均衡问题，并由此衍生出行业分层等权等行业中性投资策略。

    2005年来随着因子投资发展，因子投资中行业暴露风险问题备受关注，但就是

    否应当对所有因子进行行业中性化处理并无研

    策略指数收益来源是因子溢价还是行业暴露.pdf 原文免费试下载

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >