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情绪β与基金业绩--来自中国基金市场的证据.pdf

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    摘要

    投资者情绪，也被理解为非理性交易者的扭曲信念，是变幻无常的。市场情绪

    的变化既可能导致定价错误，也可能导致套利活动减少。大量的理论和实证文献研

    究了投资者情绪对资产价格的影响，而国内关于投资者情绪β与私募基金业绩表

    现之间的研究尚无定论。本文对私募基金回报和基金交易策略对情绪波动反应的

    异质性之间的关系展开实证研究。

    本文参考YongChenetal.（2021）和祝小全（2022）的研究方法，以中国私募

    基金作为研究样本，选取了从2010年1月1日到202

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