《art多元回归》课件.pptVIP

*****************课程大纲回归分析基础回顾基本概念、线性回归模型、模型假设多元回归模型定义、假设、模型建立步骤、参数估计模型评价显著性检验、拟合优度检验、残差分析模型诊断多重共线性、异方差、自相关诊断回归分析的基本思想建立关系回归分析用于研究自变量和因变量之间的关系，找出变量间的关系模式。在实践中，自变量也称为解释变量或预测变量，因变量也称为响应变量或结果变量。预测和解释回归分析可以根据已知自变量的值来预测因变量的值，也可以解释自变量对因变量的影响程度和方向。多元回归的定义和假设定义多元回归分析是一种统计方法，用于分析一个因变量与多个自变量之间的关系。线性关系假设因变量与每个自变量之间存在线性关系。独立性假设自变量之间相互独立，不存在多重共线性。正态性假设误差项服从正态分布。多元回归模型的建立1变量选择选择与目标变量相关的自变量2模型设定确定回归方程的结构3参数估计利用最小二乘法估计模型参数4模型检验检验模型的假设和拟合度建立多元回归模型是一个循序渐进的过程。首先，需要选择与目标变量相关的自变量，然后根据模型的假设设定回归方程。接着，利用最小二乘法估计模型参数。最后，需要对模型进行检验，确保模型满足假设并具有良好的拟合度。模型参数的估计最小二乘法最小二乘法是多元回归中常用的参数估计方法。通过最小化残差平方和来获得最佳拟合参数。统计软件许多统计软件如SPSS、R和Python等提供了方便的工具来估计回归模型参数。参数解释估计得到的参数代表了自变量对因变量的影响程度，需要结合实际情况进行解释。参数显著性检验1检验参数检验每个自变量系数是否为0，即自变量对因变量是否有显著影响。2检验统计量t统计量用于检验单个参数，F统计量用于检验多个参数的联合影响。3显著性水平一般设定显著性水平α=0.05，这意味着拒绝原假设的概率为5%。4P值p值小于α，则拒绝原假设，表明该参数显著影响因变量。模型整体显著性检验1F检验检验模型整体显著性。2P值评估模型拟合结果是否随机。3拒绝原假设模型显著，至少一个自变量对因变量有影响。4接受原假设模型不显著，自变量对因变量没有显著影响。多元回归模型的评价模型拟合优度R方和调整R方可以衡量模型的拟合优度，值越大，模型拟合效果越好。但需要注意，R方受自变量个数影响，调整R方可以更好地反映模型的实际拟合效果。模型预测能力预测能力是指模型对新数据的预测精度。可以使用交叉验证或留一法等方法评估模型的预测能力。模型稳定性模型的稳定性是指模型对数据的微小变化是否敏感。可以使用自助法等方法测试模型的稳定性。模型解释性模型的解释性是指模型参数的意义和解释。一个好的模型应该具有良好的解释性，便于人们理解和应用。模型拟合优度检验R平方R平方表示回归模型对因变量的解释能力，取值范围为0到1，越大说明模型拟合越好。调整R平方调整R平方考虑了模型中自变量的个数，避免过度拟合，更能反映模型的实际拟合优度。残差分析残差分析检验模型的假设是否成立，例如是否满足线性关系、是否满足同方差性等。R平方和调整R平方R平方表示模型解释变量的比例，取值范围为0到1。调整R平方考虑了模型中自变量的数量，能更准确地反映模型的拟合优度。0.8R平方模型解释变量的比例0.7调整R平方考虑自变量数量的拟合优度R平方和调整R平方越高，模型的拟合效果越好。实际应用中，调整R平方更具参考价值。残差分析残差分布残差应随机分布，没有明显的趋势或模式。残差方差残差的方差应该保持一致，没有明显的异方差现象。残差正态性残差应服从正态分布，可以进行正态性检验。多重共线性诊断相关系数两个变量的相关性越强，多重共线性越严重。方差膨胀因子(VIF)VIF值大于10，可能存在多重共线性问题。特征值特征值接近零，说明存在多重共线性。条件数条件数越大，多重共线性越严重。异方差检验检验目的检验回归模型中误差项方差是否相等。异方差会导致参数估计值的方差偏大，影响模型的可靠性。检验方法常见的检验方法包括：Breusch-Pagan检验White检验Glejser检验解决方法如果检验结果显示存在异方差，需要采取措施进行修正。常用的方法包括加权最小二乘法和对变量进行变换。自相关检验1时间序列分析自相关检验是时间序列分析中常用的方法。2模型假设检验回归模型中误差项是否存在自相关性，违反模型假设。3显著性检验根据统计检验结果判断误差项是否存在自相关性。多元回归模型诊断多重共线性诊断