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时间分数阶发展方程的非均匀网格算法及其在期权定价中的应用.pdf

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摘要

摘要

近年来,分数阶偏微分方程的理论发展迅速,并在金融领域中得到越来

越广泛的应用。然而,大部分的分数阶偏微分方程的解析解难以被显式表达,

这使得构造高效的数值方法求解分数阶偏微分方程变得相当重要,从而为金

融决策提供可靠的数值计算工具。

本文主要研究含有一般变系数的二阶椭圆算子的时间分数阶发展方程,

其涵盖了

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