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金融行业风险控制系统设计与实施

TOC\o1-2\h\u9715第1章引言 4

255791.1风险管理的重要性 4

184611.2风险控制系统的功能与目标 4

21228第2章风险管理体系构建 4

59492.1风险管理框架 4

151682.1.1风险分类 4

242592.1.2风险识别 5

241272.1.3风险评估 5

60612.1.4风险控制策略 5

86872.1.5风险限额管理 5

12732.1.6风险报告与监控 5

97542.1.7风险应对与改进 5

135452.2风险管理策略与流程 5

325362.2.1风险管理策略 5

54172.2.2风险评估流程 5

112112.2.3风险控制流程 5

310582.2.4风险监测与报告流程 5

185972.2.5风险应对与改进流程 6

118772.3风险管理部门组织结构 6

203962.3.1风险管理部门设置 6

192452.3.2风险管理部门职责 6

301722.3.3风险管理团队建设 6

114352.3.4风险管理部门与其他部门的协同 6

30805第3章风险识别与评估 6

181773.1风险识别方法 6

523.1.1文献分析法 6

303123.1.2专家访谈法 6

148643.1.3问卷调查法 6

64633.1.4案例分析法 7

262163.2风险评估模型 7

172103.2.1概率模型 7

47503.2.2损失分布模型 7

69523.2.3灰色系统模型 7

260593.2.4信用评分模型 7

163783.3风险分类与排序 7

32883.3.1风险分类 7

140603.3.2风险排序 8

24027第4章市场风险管理 8

133064.1市场风险类型及特点 8

249674.1.1利率风险 8

222874.1.2汇率风险 8

46324.1.3股票价格风险 8

29554.1.4商品价格风险 9

264244.2市场风险度量方法 9

258734.2.1历史模拟法 9

158954.2.2方差协方差法 9

275874.2.3蒙特卡洛模拟法 9

264274.3市场风险监测与控制 9

69904.3.1风险限额管理 9

122424.3.2风险监测指标 9

131814.3.3风险评估与报告 10

108914.3.4风险控制策略 10

11811第5章信用风险管理 10

236185.1信用风险识别与评估 10

34885.1.1信用风险识别 10

212515.1.2信用风险评估 10

41785.2信用风险度量模型 10

87525.2.1古典信用评分模型 11

308855.2.2现代信用评分模型 11

217105.2.3风险中性定价模型 11

221845.2.4creditMetrics模型 11

121045.3信用风险控制策略 11

264515.3.1信用风险分散 11

92485.3.2信用风险限额管理 11

324775.3.3信用风险缓释 12

152155.3.4信用风险监测与预警 12

24269第6章操作风险管理 12

274276.1操作风险类型与特点 12

76116.1.1内部流程风险 12

36706.1.2人员风险 12

137756.1.3系统风险 13

236056.1.4外部事件风险 13

144666.2操作风险评估与控制 13

8476.2.1操作风险评估 13

228376.2.2操作风险控制 13

297766.3内部控制系统设计 14

198526.3.1内部控制目标 14

326086.3.2内部控制要素 14

147816.3.3内部控制措施 14

16841第7章集成风险管理 14

205257.1集成风险管理框架 14

34787.1.1风险管理策略 14

181897.1.2组织结构 15

8307.1.3信息系统 15

71337.1.4技术支持 15

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