《风险管理》银行从业资格第五次冲刺测试卷（附答案和解析）.pdfVIP

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

《风险管理》银行从业资格第五次冲刺测试卷（附答案和

解析）

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、《巴塞尔新资本协议》为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方

法，其中不包括（）。

A、高级计量法

B、基本指标法

C、内部评级法

【参考答案】：C

【解析】：内部评级法是信用风险计量的方法。

A、B、C三项均正确。故选D。

2、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部

分贷款面临的是（）。

A、资产流动性风险

B、操作风险

C、声誉风险

【参考答案】：A

【解析】：资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者

在不贬值的情况下进行出售，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅

速变现的能力。贷款属于商业银行的资产，因此这部分贷款面临的是资产流

动性风险。

3、下列关于商业银行对客户评级/评分模型进行验证的表述，错误的是

（）。[2011年10月真题]

A、商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系，过程和风险

因素评估的准确性和一致性

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

B、商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率

C、商业银行必须在违约的频率持续高于违约概率的情况下，下调违约频

率

【参考答案】：C

【解析】：违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对

比分析是事后检验的一项重要内容。D项，违约频率是事后检验的结果，而违

约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别。违约频率持续高

于违约概率说明商业银行估计违约概率的模型存在不足，需调整模型。

4、商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补

充，因为市场风险内部模型（）。

A、只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B、未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

C、置信水平无法达到监管要求

【参考答案】：B

【解析】：市场风险内部模型法盖价格剧烈波动等可能会对银行造

成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其

分析结果进行补充。

5、根据《巴塞尔新资本协议》的内部评级法，下列说法正确的是（）。

A、非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加

B、资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失

C、期限调整随期限增加而调整幅度增大

【参考答案】：C

【解析】：非违约风险暴露相关性随违约概率增加而降低，A项错误；非

违约风险暴露相关性随公司规模增加而增加，B项错误；资本要求为99%下特

定风险暴露的非预期损失，C项错误。

6、负债流动性应当从_____和_____两个角度进行深入分析。

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

A、个人负债；法人负债

B、零售负债；公司/机构负债

C、个人负债；公司/机构负债

【参考答案】：B

【解析】：由于零售客户和公司/机构客户对商业银行风险状况的敏感度

存在显著差异，因此负债流动性还应当从零售负债和公司/机构负债两个角度

进行深人分析。

7、在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为

10万元，则表明该银行的资产组合（）。

A、在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元

B、在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元

C、在10天中的损失有99%的可能性会超过