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银行从业资格考试《风险管理》(中级)强化训练必刷题详解

一、单选题（共60题）

1、下列哪一项不属于操作风险的三大类别？

A.内部程序

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件

答案：A

解析：操作风险被定义为由于内部程序不足或失效、人员和系统问题以及外部事件所导致的损失风险。选项A“内部程序”表述不准确，正确的应该是“内部流程”，因此它不属于标准的操作风险三大类别之一。

2、在巴塞尔协议III中，为了增强银行体系的稳健性，引入了多个资本缓冲要求。以下哪个不是巴塞尔协议III中规定的资本缓冲组成部分？

A.资本留存缓冲

B.杠杆率缓冲

C.逆周期资本缓冲

D.系统重要性附加资本

答案：B

解析：巴塞尔协议III规定了几个关键的资本缓冲要求来提高银行系统的韧性，包括资本留存缓冲（A）、逆周期资本缓冲（C）以及针对全球系统重要性银行（G-SIBs）的系统重要性附加资本（D）。杠杆率缓冲并不是巴塞尔协议III中正式定义的一个资本缓冲组成部分，虽然协议确实强调了杠杆率的重要性，并设定了最低杠杆率要求以补充基于风险加权资产的资本比率。

3、在风险管理中，哪种方法是通过模拟未来可能发生的多种情景，评估不同情景下风险的后果？

A.情景分析法

B.VaR（ValueatRisk，风险价值）

C.风险树分析法

D.专家判断法

答案：A。情景分析法是一种常用的金融风险管理工具，它通过构建不同情景下的假设来预测特定事件发生时对资产组合或投资组合的影响。

4、在VaR（风险价值）模型中，通常用来衡量市场风险的是：

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格波动

D.其他三项都是

答案：D。在VaR模型中，市场风险包括利率风险、汇率风险以及股票价格波动等多种类型的风险。因此，正确答案为D。

5、以下哪项不是信用风险的主要组成部分？

A.违约概率（PD）

B.损失率给定违约（LGD）

C.风险暴露（EAD）

D.市场波动性

答案：

D.市场波动性

解析：

信用风险主要由三个部分组成：违约概率（ProbabilityofDefault,PD），即借款人在一定时期内不能履行其债务义务的可能性；损失率给定违约（LossGivenDefault,LGD），即一旦发生违约，债权人可能遭受的损失比例；以及风险暴露（ExposureatDefault,EAD），即在违约事件发生时，债权人对债务人的总敞口。市场波动性更多是市场风险的一个方面，它影响资产价格的变化但不是信用风险的主要组成部分。

6、操作风险资本要求计算中所使用的标准法（StandardizedApproach）与高级计量法（AdvancedMeasurementApproach,AMA）相比，最大的区别在于：

A.标准法不考虑银行的具体业务活动和风险状况

B.高级计量法允许使用内部模型来评估风险

C.标准法下的资本要求通常较低

D.高级计量法适用于所有类型的金融机构

答案：

B.高级计量法允许使用内部模型来评估风险

解析：

标准法是一种较为简化的方法，它为不同业务线规定了固定的比例来计算操作风险资本要求，而这些比例并不直接反映个别银行的具体风险状况。与此相反，高级计量法（AMA）提供了一种更为灵活和精确的方法，允许银行使用自己开发的内部模型来量化操作风险，前提是这些模型必须满足监管机构设定的一系列严格标准。因此，高级计量法能够更准确地反映银行的真实风险状况，但同时也对银行的风险管理能力和数据质量提出了更高的要求。选项A不完全正确，因为标准法确实考虑了不同的业务线；选项C不一定成立，因为具体取决于每个银行的情况；选项D则是错误的，因为AMA的应用通常限于那些具有复杂业务模式和足够数据支持的大银行。

7、下列哪一项不属于商业银行操作风险的主要来源？

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.业务中断和系统失灵

D.客户、产品及业务做法

答案：B、外部欺诈

解析：商业银行的操作风险主要来源包括内部欺诈、外部欺诈、业务中断和系统失灵以及客户、产品及业务做法等。而“外部欺诈”通常指的是由第三方实施的欺诈行为，与商业银行自身没有直接关系，因此不属于商业银行操作风险的主要来源。

8、在风险管理中，哪一种方法主要用于识别和评估潜在的风险因素及其影响？

A.风险偏好

B.风险限额

C.风险监测

D.风险评估

答案：D、风险评估

解析：在风险管理中，风险评估是识别和评估潜在风险因素及其影响的过程。它涉及到对各种风险进行识别、衡量、分类，并确定这些风险对组织目标的影响程度。这一步骤对于制定有效的风险应对策略至关重要。其他选项则分别用于风险管理的不同阶段或方面，但不是识别和评估风险的方法。

9、在银行风险管理中，以下哪一项不是信用风险的组成