原创力文档- 1、本文档共6页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》
《最优化理论》教学大纲
课程编号：112302A
课程类型：专业选修课
总学时：32讲课学时：26实验学时：6
学分：2
适用对象：金融工程专业
先修课程：数学分析、线性代数、经济学、金融学
一、教学目标
最优化问题即在有限种或无限种可行方案（决策）中选择最优的方案（决策），
与之相对应的最优化理论是数学领域的一个重要分支，也是金融工程专业学生需要
掌握的必备工具之一。
现代金融学研究的技术化程度日益增加，金融工程的许多问题都与最优化理论
与方法密切相关，例如：投资组合选择与资产配置、期权的定价与对冲、金融风险
的度量与管理、资产和负债的现金流管理等等。本课程拟对最优化的基础理论和求
解方法进行一个比较全面和系统的介绍，其中涉及到的方法包括：线性规划、非线
性规划、二次规划、锥优化、整数规划、动态规划、随机规划等等。
通过本课程的学习，实现以下几个教学目标：
目标1：帮助学生了解各类最优化模型的数学理论与求解方法；
目标2：使学生理解如何应用这些优化模型分析经济学和金融学相关问题。
二、教学内容及其与毕业要求的对应关系
本课程主要介绍几种主要的最优化模型的理论与方法，根据最优化模型的类别
-1-
博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》
进行划分，分为无约束最优化和有约束最优化两大类别。其中，无约束最优化问题
的子类别较少、难度相对较低，主要从理论方法和数值方法两方面进行讲解；有约
束最优化重点讲解线性规划的单纯形法和非线性规划的库恩塔克条件，在时间允许
的情况适当介绍其他类别的高级规划课题。基本教学内容的框架图如下：
最优化理论
无约束最优有约束最优
化化
理论方法数值方法线性规划非线性规划其他规划
一阶必要条拉格朗日条
最速下降法单纯形法整数规划
件件
二阶充分条库恩塔克条
牛顿迭代法对偶理论动态规划
件件
凸函数理论共轭梯度法灵敏度分析罚函数法随机规划
本课以课堂讲授为主，间之以案例教学、随堂练习和课后作业，针对适当的问
题讲解其计算机程序实现，使学生既能掌握理论，也能动手操作，切实做到理论与
实践相结合。
该课程旨在进一步完善金融工程专业学生的数理知识，一方面有利于强化与完
善了金融专业学生的数理知识体系，同时结合经济学和金融学实际问题进行讲解学
文档评论（0）