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长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。——李白
计量经济学模型分析论文
一、模型的构建与识别
1、模型的构建
首先,依据四部门经济的国民收入构成理论,我们可以得到以下等
式:
Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…2021,2021
其中,Y表示GDP,C表示居民消费,I表示投资,G表示政府购买,NX
表示净出口。
我们假设政府购买和净出口额作为外生变量,由系统外部给定,并
对系统内部其他变量产生影响。而居民消费和投资这两项指标,又都
由当年的GDP打算。依据这些设定,我们分别建立居民消费和投资的
方程,如下:
C(t)=a(0)+a(1)Y(t)+u(1)(t),t=1978,1979…2021,2021
I(t)=b(0)+b(1)Y(t)+u(2)(t),t=1978,1979…2021,2021
因此,最终我们得到了如下的联立方程计量经济学模型:
C(t)=a(0)+a(1)Y(t)+u(1)(t)
I(t)=b(0)+b(1)Y(t)+u(2)(t)
Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…2021,2021
2、模型的识别
由于我们完备的结构式模型为:
C(t)=a(0)+a(1)Y(t)+u(1)(t)
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长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。——李白
I(t)=b(0)+b(1)Y(t)+u(2)(t)
Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…2021,2021
结构参数矩阵为:
10–a(1)-a(0)00
01–b(1)-b(0)00
-1-110-1-1
此时,g=3,k=3。
对于第1个方程,有
Β0Γ0=100
-1-1-1
此时,g(1)=2,k(1)=1。
因此,R(Β0Γ0)=2=g-1,所以该方程可以识别。
又由于k(1)=1,则k-k(1)=2g(1)-1,因此,该方程为过度识别方程。
对于第2个方程,有
Β0Γ0=100
-1-1-1
此时,g(2)=2,k(2)=1。
因此,R(Β0Γ0)=2=g-1,所以该方程可以识别。
又由于k(2)=1,则k-k(2)=2g(2)-1,因此,该方程为过度识别方程。
而第3个方程,是平衡方程,不存在识别问题。
综合以上结果,该联立计量经济学模型是可以识别的。
2、实证争辩
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长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。——李白
1、数据的选取
我们从《中国统计年鉴》(2021)中,得到如下样本观测值,用来对模
型里的参数进行估量(见表1)。
2、参数的估量
我们将数据导入Eviews软件中,并在软件中进行操作,对各个方程
的参数进行估量。我们接受两阶段最小二乘法进行估量,得到如下模
型:
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