2022中金所金融及衍生品知识竞赛真题模拟及答案(5).pdfVIP

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

2022中金所金融及衍生品知识竞赛真题模

拟及答案(5)

共123道题

1、如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta

0.5，gamma0.05，vega0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。（单选题）

A.20%

B.21%

C.19%

D.21.55%

试题答案：B

2、以下不属于境内居民个人年金、退休金提取或结汇需提供的资料是（）。（单选题）

A.本人身份证明

B.在境外工作证明

C.境外税务凭证

D.雇佣协议

试题答案：D

3、目前即期利率曲线正常，如果预期短期利率下跌幅度超过长期利率，导致收益曲线

变陡，应该（）。（单选题）

A.买入短期国债，卖出长期国债

B.卖出短期国债，买入长期国债

C.进行收取浮动利率、支付固定利率的利率互换

D.进行收取固定利率、支付浮动利率的利率互换

试题答案：A

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

4、战略性资产配置是建立在对主要资产类别（）长期预测基础之上的。（多选题）

A.预期报酬率

B.标准差

C.协方差

D.波动率

试题答案：A,B

5、某款结构化产品的收益率为6%×I{指数收益率0}，其中的函数f（x）=I{x0}表

示当x0时，f（x）=1，否则f（x）=0。该产品嵌入的期权是（）。（单选题）

A.欧式普通看涨期权（VanillaCall）

B.欧式普通看跌期权（VanillaPut）

C.欧式二元看涨期权（DigitalCall）

D.欧式二元看跌期权（DigitalPut）

试题答案：B

6、标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。（多选题）

A.欧式看涨期权

B.欧式看跌期权

C.不支付红利的美式看涨期权

D.不支付红利的美式看跌期权

试题答案：A,B,C

7、如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15，同一行权价格的看跌期权的delta

应该为（）。（多选题）

A.如果是欧式期权，1000P的delta应该是-0.85

B.如果是欧式期权，1000P的delta应该小于-0.85

C.如果是美式期权，1000P的delta可能小于-0.85

D.如果是美式期权，1000P的delta可能大于-0.85

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

试题答案：A,D

8、当信用违约互换（CDS）的买方账户出现盈利时，意欲作为卖方出售新的以同样债

务为参考债务的CDS合约，使得账面浮盈最终兑现，这种平仓方式属于（）。（单选题）

A.卖出CDS合约