准备金估计的特殊议题.pptVIP

10准备金评估的特殊议题尾部因子估计03在第7个进展年末的逐案估计结果能准确反映尾部的赔款；027+：尾部从第7个进展年开始(或6+：从第6个进展年开始)；01对赔款的尾部(7+)作了下述三个假设：04尾部的所有赔款都发生在第7个进展年。尾部开始年份估计未决赔款的目的；1尾部的赔款在总赔款中所占的比例，这个比例应该比较小，而且在各个年份之间的变异性较大。3历史赔款的特点和可以获得的数据类型；2应该考虑下述因素：图形法进展年1-22-33-44-55-66-77-8+逐年进展因子1.6921.4281.5371.3201.2861.496？曲线拟合法对尾部以前的流量分布拟合一条简单的曲线（如指数曲线），然后将其外推至尾部；或拟合一条简单的曲线，使其接近尾部以前的流量分布，同时使得该曲线代表的总赔款等于总赔款的估计值，或者使得该曲线所代表的未决赔款等于未决赔款估计值。简单近似法可以将下述因素考虑在内：随着时间的推移，赔款将不断减小的趋势；在尾部的总赔款。例1假设尾部的赔款在总赔款中所占比重是4%，那么可以将尾部的赔付模式确定为表22-2所示的模式。进展年赔款比率（%）71.480.990.5100.3110.2120.2130.2140.1150.1160.1Bondy法最后一个进展因子可以分解成两部分：1+d；其中d是进展因子中的进展部分。假设每过一个进展期，d就要减少到原来的r倍（r1），那么尾部因子（TDF，TailDevelopmentFactor）变化序列就是其后各期所有逐年进展因子的乘积如果令r=50％，则上式变为1+d特殊赔案处理PART1事故年进展年0123456+200313610283764044649350578466192462080200412684265443804347486532045820920051395030852423624164649286200613882283744215053270200722646458386838020083472871168200945922事故年逐年进展0-11-22-33-44-55-6+20032.08491.42541.22011.17221.07051.002520042.09271.43321.24821.12041.094120052.21161.37310.98311.183520062.04391.48551.263820072.02411.491820082.0493深入分析原因，原来在2005事故年是由于洪水造成了大赔案，具体大赔案的数据如表22-5所示。事故年进展年0123456+20053000800010000事故年进展年0123456+200313610283764044649350578466192462080200412684265443804347486532045820920051095022852323624164649286200613882283744215053270200722646458386838020083472871168200345922表22-6剔出大赔案后的累积已付赔款（单位：千元）事故年逐年进展0-11-22-33-44-55-6+20032.08491.42541.22011.17221.07051.002520042.09271.43321.24821.12041.094120052.08691.41621.28691.183520062.04391.48551.263820072.02411.491820082.0493零赔案零赔案是指结案时赔付金额为零的赔案影响：如果零赔案出现的次数太多，就会使案均赔款值变小，偏离案均赔款的真实值。另外，通货膨胀等因素也会加大零赔案对未来赔付的影响，由于零赔案不会受通货膨胀和货币时间价值的影响，而案均赔款受通货膨胀因素的影响，会呈几何增长趋势。在准备金评估实务中，应当剔除零赔案的影响。123周期性变化的处理PART2保险公司某些业务的保费收入、营业费用和赔款支出一般来说不会平均在一年内均匀发生