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摘要
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西安交通大学本科毕业设计（论文）
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论文题目：基于鲁棒机器学习模型的量化投资策略研究与对比分析
摘要
作为金融学中最基本的问题之一，量化投资策略选择模型与求解一直是金融学者关注的焦点。而如何建立良好的量化投资策略模型，也是应用数学家不断研究的目标。本文试图通过最大熵原理和鲁棒优化的思想来建立量化投资策略选择的改进模型，探讨其具体求解问题并将其与与传统的机器学习模型做对比分析。
为了更好改进原有的机器学习模型，本文首先基于神经网络，随机森林，AdaBoost等三个典型的机器学习模型，对实际问题进行回测，给出了当市场表现较好，震荡和较差时，模型的具体
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