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关于《中国农业银行非零售客户信用等级评定工作管理办法》等两个制度的说明.pdf

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非淡泊无以明志,非宁静无以致远。——诸葛亮

关于《中国农业银行非零售客户信用等级评定工

作管理办法》等两个制度的说明

自《中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法》(农银

发[2008]233号)及相关评级管理文件下发执行以来,我行客户

评级的覆盖面不断扩大,风险区分能力得以加强,评级操作进一

步规范。为满足银监会新资本协议实施监管要求,切实提高识别、

度量客户信用风险的能力,总行适时启动了内部评级体系建设项

目,开发了新的评级模型,并根据最新的监管精神对评级制度进

行了修订。为确保各级行正确理解和执行新办法,有关事项

说明如下:

一、新评级模型的主要特点

(一)建立了统一的违约定义。在监管定义的基础上,结合

我行实际,明确了客户违约判定标准,为模型的开发及今后验证

优化工作奠定了基础。客户违约判定主要基于以下两条原则:一

是未清偿债务逾期90天以上;二是我行判断债务人将无法全额

偿还债务,例如,五级分类为不良、客户债务被我行被动转为非

信贷资产、客户破产或处于类似的破产保护状态等。

(二)采用了较为先进的建模方法。我行模型开发借鉴了标

普、穆迪等评级机构和国内外同业的先进经验,综合采用了数理

统计与专家判断相结合的方法,保证了模型的科学性和适用性。

模型开发基于2003年以来的历史数据,建模样本量较为充足,

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非淡泊无以明志,非宁静无以致远。——诸葛亮

模型的数据基础较为扎实。此外,我行还积极创新,在定性指标

的定量化处理、定性模型与定量模型的权重分配等关键技术方

面,取得了一定突破。

(三)细化了定性指标评分标准。对定性因素进行客观评价

是客户信用等级评定重点和难点工作之一。为使评级人员能更准

确理解评价指标的含义和选择标准,提高定性指标评分的客观

性、一致性和操作性,总行对各指标的涵义、分析要点和评价标

准进行了详细解释。细化后的定性指标,经济含义更加合理,档

次划分更加清晰,打分依据更加明确,定性指标的评价标准更加

客观,评价过程更具操作性。

(四)引入了评级推翻机制。为了更准确评价少数极端客户

的风险状况,弥补评级模型的缺陷,新评级体系细化了评级推翻

条件,有助于评级人员的业务操作。评级推翻条件主要由某些模

型中并未反映,但对客户生产经营与偿债能力可能产生重大影响

的因素组成,当符合这些条件时,可以由评级人员对模型测评结

果进行适当调整。

二、评级敞口的适用标准与选择顺序

总行基于客户的行业属性、财务报表类型等特征和我行信贷

资产组合的分布特点,对客户敞口进行了细分;对每一个评级敞

口中风险特征差异明显的客户群体,再进一步细分,分别开发评

级模型。总体而言,客户评级敞口划分为一般公司类敞口、新建

企业类敞口、事业单位类敞口、专业贷款类敞口、金融机构类敞

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非淡泊无以明志,非宁静无以致远。——诸葛亮

口、以及其他类敞口等六个大的类型。

(一)各敞口的划分标准

1、一般公司类敞口。该类敞口下客户按国民经济行业分类

国家标准(GB/T4754-2002)进行划分,共细分为农业、设备制

造、化工业、消费品加工、能源与冶炼、批发业、零售业、电力、

燃气、水及管道运输业、交通运输、服务业及其他、房地产、建

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