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金融行业风控模型构建与数据分析方案

TOC\o1-2\h\u9104第1章引言 3

144751.1风险管理的重要性 3

201971.2风控模型的发展现状与趋势 4

10604第2章金融风险概述 4

104352.1金融风险的类型 4

17662.2金融风险的特征 5

320552.3金融风险的度量 5

14472第3章数据获取与预处理 6

313543.1数据来源及类型 6

114963.1.1数据来源 6

289323.1.2数据类型 6

15173.2数据清洗与整合 6

23433.2.1数据清洗 6

185653.2.2数据整合 7

170193.3数据抽样与特征工程 7

130203.3.1数据抽样 7

295983.3.2特征工程 7

13720第4章风险度量指标体系 8

299814.1传统风险度量指标 8

121954.1.1信用风险度量指标 8

144654.1.2市场风险度量指标 8

188214.1.3流动性风险度量指标 8

217114.1.4操作风险度量指标 8

297964.2现代风险度量方法 8

71644.2.1压力测试（StressTesting） 8

292124.2.2在险价值（ValueatRisk,VaR） 8

105414.2.3风险调整后绩效评估（RiskAdjustedPerformanceMeasurement） 9

141034.2.4经济资本与风险预算（EconomicCapitalandRiskBudgeting） 9

55554.3风险度量指标的选择与优化 9

152974.3.1风险度量指标的选择原则 9

130904.3.2风险度量指标的优化方法 9

171064.3.3风险度量指标体系的构建 9

23289第5章风险预测模型构建 10

7145.1统计学习方法 10

104215.1.1线性回归模型 10

215765.1.2逻辑回归模型 10

228515.1.3survival分析 10

215455.2机器学习方法 10

89985.2.1决策树 10

80815.2.2随机森林 10

135325.2.3支持向量机 10

167155.3深度学习方法 10

131145.3.1神经网络 10

253855.3.2卷积神经网络 10

81545.3.3循环神经网络 11

110725.4模型评估与选择 11

40515.4.1评估指标 11

113225.4.2交叉验证 11

75045.4.3模型选择 11

18715第6章信用风险评估 11

48036.1信用风险概述 11

123186.1.1信用风险内涵 11

12216.1.2信用风险来源 11

280606.1.3影响因素 12

306906.2信用评分模型 12

243516.2.1数据准备 12

230136.2.2模型选择与构建 12

204926.2.3模型评估与优化 13

47036.3信用风险监测与预警 13

52506.3.1监测指标 13

195756.3.2预警机制 13

23657第7章市场风险评估 13

277317.1市场风险概述 13

19897.2市场风险度量方法 14

298397.2.1历史模拟法 14

201637.2.2方差协方差法 14

11807.2.3蒙特卡洛模拟法 14

253807.3市场风险预测模型 14

79417.3.1时间序列模型 14

76547.3.2机器学习模型 14

79127.3.3集成学习模型 14

9058第8章操作风险评估 15

159098.1操作风险概述 15

310338.1.1操作风险定义 15

230568.1.2操作风险分类 15

94138.1.3操作风险影响因素 15

211608.2操作风险度量方法 16

240388.2.1损失分布法 16

1688.2.2内部衡量法 16

3558.2.3情景分析 16

248048.2.4风险矩阵法 16