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金融风控建模与实践指南

TOC\o1-2\h\u10603第1章风险管理基础 3

251.1风险管理概述 3

278511.1.1定义与重要性 3

128491.1.2基本原则 4

262331.2风险类型与识别 4

18951.2.1风险类型 4

188781.2.2风险识别 4

143411.3风险评估与度量 5

79981.3.1风险评估 5

75811.3.2风险度量 5

26579第2章金融风控模型框架 5

217352.1风控模型的作用与构建原则 6

60072.1.1风控模型的作用 6

111522.1.2风控模型的构建原则 6

123732.2风险控制流程与环节 6

85802.2.1风险识别 6

182892.2.2风险评估 6

167542.2.3风险监控 6

183132.2.4风险应对 7

293472.3风控模型的应用与优化 7

113022.3.1风控模型的应用 7

139152.3.2风控模型的优化 7

32236第3章数据准备与预处理 7

54643.1数据源与数据类型 7

252573.1.1内部数据 7

261533.1.2外部数据 7

263013.2数据清洗与整合 8

70343.2.1数据清洗 8

48053.2.2数据整合 8

3943.3数据分析与摸索 8

142673.3.1描述性统计分析 8

195443.3.2数据可视化 8

278733.3.3变量关系分析 8

93033.3.4特征工程 8

22064第4章统计分析方法 9

34964.1描述性统计分析 9

161674.1.1集中趋势 9

97644.1.2离散程度 9

136144.1.3偏态与峰度 9

227204.2假设检验与概率分布 9

260864.2.1假设检验 9

228054.2.2概率分布 10

269054.2.3常见分布 10

41054.3相关性与回归分析 10

69644.3.1相关性分析 10

109954.3.2线性回归分析 10

52214.3.3非线性回归分析 10

18608第5章信用风险评估模型 10

270955.1信用评分模型概述 10

236785.2Logistic回归模型 11

45135.3决策树与随机森林模型 11

237105.4支持向量机模型 11

18278第6章市场风险管理与模型 11

171576.1市场风险的度量方法 12

324376.1.1历史模拟法 12

226996.1.2模型依赖法 12

65716.1.3现金流折现法 12

184856.2VaR模型及其应用 12

34326.2.1VaR的计算方法 12

69266.2.2VaR模型的应用 12

110846.3CVaR模型与风险优化 13

72156.3.1CVaR的计算方法 13

156536.3.2风险优化 13

13848第7章操作风险管理与模型 13

214187.1操作风险概述与分类 13

199337.1.1操作风险内涵 13

250867.1.2操作风险特征 14

274277.1.3操作风险分类 14

220267.2操作风险评估与量化 14

157497.2.1操作风险评估方法 14

74097.2.2操作风险量化模型 14

209337.3操作风险控制与缓释 15

153477.3.1操作风险控制策略 15

75827.3.2操作风险缓释手段 15

10602第8章集成学习与风控模型 15

325858.1集成学习方法概述 15

119908.2Bagging与随机森林 15

301798.3Boosting与梯度提升树 16

92268.4集成学习在风控中的应用案例 16

16991第9章人工智能在风控中的应用 17

53659.1人工智能技术概述 17

237199.2神经网络与深度学习 17

119439.2.1神经网络基本原理 17

181949.2.2深度学习关键技术 17

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