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黑龙江省海伦市《证券分析师之发布证券研究报告业务》资格考试必刷100题王牌题库（易错题）

第I部分单选题（100题）

1.股指期货的投资者应当充分理解并遵循（）的原则，承担股指期货交易的履约责任。

A:买卖自负

B:期货公司风险自负

C:共担风险

D:共享收益

答案：A

2.在证券组合管理的基本步骤中，证券投资分析是证券组合管理的第二步，它是指（）。

A:决定投资目标和可投资资金的数量

B:预测证券价格涨跌的趋势

C:对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析，发现价格偏离价值的证券

D:确定具体的投资资产和投资者的资金对各种资产的投资比例

答案：C

3.下列关于市值回报增长比的说法中，错误的是（）。

A:通常成长型股票的PEG都会低于1，以反映低业绩增长的预期

B:当PEG等于1时，表明市场赋予这只股票的估值可以充分反映其未来业绩的成长性

C:市值回报增长比（PEG）=市盈率／增长率

D:当PEG大于1时，这只股票的价值就可能被高估，或者市场认为这家公司的业绩成长性会高于市场的预期

答案：A

4.设随机变量X～N（3，22），且P（Xa）=P（X＜a），则常数a为（）。

A:0

B:4

C:3

D:2

答案：C

5.下列关于资本资产定价模型的基本假定的说法中,错误的是（）。

A:所有投资者都是理性的

B:存在交易费用及税金

C:所有投资者都具有同样的信息

D:市场上存在大量投资者

答案：B

6.套期保值的基本原理是（）。

A:转移风险

B:在保留潜在的收益的情况下降低损失的风险

C:建立对冲组合

D:建立风险预防机制

答案：C

7.如果其他经济变量保持不变，利率水平随着价格水平的上升而（）。

A:不变

B:上升

C:不确定

D:下降

答案：B

8.下列关于买进看涨期权的说法中，错误的是（）。

A:看涨期权的买方在支付权利金后，便可享有按约定的执行价格买入相关标的资产的权利

B:交易者预期标的资产价格上涨而买进看涨期权

C:买方负有必须买进的义务

D:买进看涨期权需支付一笔权利金

答案：C

9.下列关于误差修正模型的优点，说法错误的是（）。

A:误差修正项的引入保证了变量水平值的信息没有被忽视

B:所有变量之间的关系都可以通过误差修正模型来表达

C:消除了变是可能存在的趋势因素，从而避免了虚假回归问题

D:消除模型可能存在的多重共线性问题

答案：B

10.1992年12月，百事可乐公司的β值为1.06，当时的短欺国债利率为3.35%，风险溢价为6.41%，使用即期短期国债利率的CAMP棋型，计耳公司股权资本成本（）。

A:0.1

B:0.12

C:0.101

D:0.1014

答案：D

11.我国信用体系的缺点错误的是（）。

A:缺乏信用中介体系

B:值用服务不配套

C:相关法制不健全

D:信用及信托关系发达

答案：D

12.在股票现金流贴现模型中，可变増长模型中的“可变”是指（）

A:股价的增长率是可变的

B:股票的资回报率是可变的

C:股息的增长率是变化的

D:股票的内部收益率是可变的

答案：C

13.2013年5月，某年利息为6%,面值为100元，每半年付息一次的1年期债券，上次付息时间为2009年12月31日。如市场竞价报价为96元，（按ACT/180计算）则实际支付价格为（）元

A:97.07

B:98.05

C:97.05

D:98.07

答案：C

14.由于流动性溢价的存在，在流动性偏好理论中，如果预期利率上升，其利率期限结构是（）。

A:向上倾斜的

B:拱形的

C:反向的

D:水平的

答案：A

15.一定时期内工业增加值占工业总产值的比重是指（）。

A:物价指数

B:失业率

C:通货膨胀率

D:工业增加值率

答案：D

16.如果货币供给减少，对利率、收入、消费和投资产生的影响可能是（）。

A:利率下降，收入和消费增加，投资增加

B:利率上升，收入和消费减少，投资减少

C:利率下降，收入和消费减少，投资增加

D:利率上升，收入和消费增加，投资减少

答案：B

17.债券持有人持有的规定了票面利率、在到期时一次性获得还本付息、存续期间没有利息支付的债券，称之为（）。

A:息票累计债券

B:浮动债券

C:附息债券

D:固定利率债券

答案：A

18.行为金融理论中的BSV模型认为()。

A:投资者善于调整预测模型

B:投资者对所掌握的信息过度自信

C:无信息的投资者不存在判偏差

D:投资者可能存在保守性偏差

答案：D

19.夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型