浙江省上城区内部使用《证券分析师之发布证券研究报告业务》资格考试必背100题题库附答案（考试直接用）.docxVIP

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浙江省上城区内部使用《证券分析师之发布证券研究报告业务》资格考试必背100题题库附答案（考试直接用）

第I部分单选题（100题）

1.每个月的物价指数可以用（）方法来计算。

A:平稳时间序列模型

B:多元线性回归模型

C:一元线性回归模型

D:回归预测法

答案：A

2.由于近期整个股市情形不明朗，股价大起大落，难以判断行情走势，某投机者决定进行双向期权投机。在6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。从6月5日至6月20日期间，股市波动很小，现货指数一直在245点徘徊，6月20日时两种期权的权利金都变为1点，则此时该投机者的平仓盈亏为（）。

A:盈利2250美元

B:盈利2000美元

C:亏损2000美元

D:亏损2250美元

答案：C

3.在投资学中，我们把真实无风险收益率与预期通货膨胀率之和称为（）。

A:名义无风险收益率

B:风险溢价

C:债券必要回报率

D:到期收益率

答案：A

4.根据CAPM模型，下列说法错误的是（）。

A:单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比

B:如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低

C:当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上

D:当证券定价合理时，阿尔法值为零

答案：B

5.利用行业的历史数据如销售收入、利润等，分析过去的增长情况，并据此预测行业未来发展趋势的研究方法是()。

A:横向比较法

B:归纳法

C:演绎法

D:纵向比较法

答案：D

6.关于收益率曲线叙述不正确的是（）。

A:理论上应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构

B:将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连成一条曲线，即是债券收益率曲线

C:它反映了债券偿还期限与收益的关系

D:收益率曲线总是斜率大于0

答案：D

7.（）不是由于均值的时变造成的，而是由方差和自协方差的时变造成的序列。

A:平稳时间序列

B:非齐次非平稳序列

C:非平稳时间序列

D:齐次非平稳时间序列

答案：B

8.某一证券自营机构为规避股价下跌造成的损失，那么该机构需()。

A:买进股指期货

B:卖出国债期货

C:买进国债期货

D:卖出股指期货

答案：D

9.基准利率为中国人民银行对商业银行及其他金融机构的存、货款利率，即基准利率，又称法定利率。影晌基准利率的主要因素是（）。

A:市场价格

B:居民消费水平

C:货币政策

D:财政政策

答案：C

10.国际收支中的资本项目一般分为()。

A:本国资本和外国资本

B:固定资本和流动资本

C:长期资本和短期资本

D:投资资本和投机资本

答案：C

11.（）一般遵循经济性原则、合理性原则、协调性原则和平衡性原则。

A:产业组织政策

B:产业布局政策

C:产业结构政策

D:产业技术政策

答案：B

12.下列有关证券分析师应该受到的管理的说法,正确的是（）

A:取得执业证书的人员,连续三年不在机构从业的，由证监会注销其执业证书

B:机构不得聘用未取得执业证书的人员对外开展证券业务

C:从业人员取得证书后辞职的，原聘用机构应当在其辞职后五日内向协会报告

D:协会、机构应当不定期组织取得执业证书的人员进行后续执业培训

答案：B

13.分析师在进行上市公司财务报表分析的时候，不需要考虑的因素是（）。

A:公司会计报表附注

B:公司的经济环境和经营条件发生了变化

C:公司发生了增资行为

D:公司股票的价格波动

答案：D

14.分析师发布证券研究报告相关业务档案的保存期限自证券研究报告发布之日起不少于（）。

A:3年

B:2年

C:5年

D:1年

答案：C

15.反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是（）。

A:证券市场线方程

B:证券特征线方程

C:资本市场线方程

D:套利定价方程

答案：C

16.单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型：rit=Ai+βirrmt+εit,其中Ai表示（）。

A:为斜率，代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度

B:是截距，它反映市场收益率为0时，证劵的收益率大小

C:时期内证券的收益率

D:t时期内市场指数的收益率

答案：B

17.下列对多元分布函数及其数字特征描述错误的是（）

A:多元分布函数中的两个集合的元素都是数

B:一个元素或多个元素对