随机过程：基础知识.pptVIP

(4)欧拉公式：二、特征函数1.特征函数设X为随机变量，称复随机变量的数学期望为X的特征函数，其中t是实数。还可写成分布律为P(X=xk)=pk（k=1,2,?）的离散型随机变量X，特征函数为概率密度为f(x)的连续型随机变量X，特征函数为对于n维随机向量X=(X1,X2,?,Xn)，特征函数为性质：(1)。(2)在（-?，?）上一致连续。(3)若随机变量X的n阶矩EXn存在，则,k?n当k=1时，EX=；当k=2时，DX=。(4)是非负定函数。(5)若X1,X2,?,Xn是相互独立的随机变量，则X=X1+X2+?+Xn的特征函数为(6)随机变量的分布函数与特征函数是一一对应且相互唯一确定。如果随机变量X为连续型，且其特征函数绝对可积，则有反演公式：（相差一个负号的傅立叶逆变换）（相差一个负号的傅立叶变换）例1设随机变量X服从参数为的泊松分布，求X的特征函数。解由于所以麦克劳林公式例2设随机变量X服从[a，b]上的均匀分布，求X的特征函数。解X的概率密度为所以2．独立性的性质定理4若事件A，B相互独立，则；；分别也相互独立。定理5设事件相互独立，若其中任意个事件相应地换成它们的对立事件，则所得的n个事件仍然相互独立。一、一维随机变量的分布第二节随机变量及其分布1．随机变量设随机试验的样本空间为，如果对于每一个都有唯一的一个实数与之对应，这种对应关系称为一个随机变量，记作或X。2．分布函数随机变量X取值不超过x的概率，称为X的分布函数（其中x为任意实数），记为即分布函数F（x）具有下列性质：12是非降函数，即当时，有34F（x）是右连续的，即3．分布密度最常见的随机变量是离散型和连续型两种。离散型随机变量随机变量X的可能取值仅有有限个或可列无穷多个。设是离散型随机变量X的所有可能的取值，是的概率：则称上式为X的概率分布或分布率。且满足离散型随机变量离散型随机变量的一些例子试验随机变量可能的取值抽查100个产品一家餐馆营业一天电脑公司一个月的销售猜10道选择题的答案取到次品的个数顾客数销售量猜对的题数0,1,2,…,1000,1,2,…0,1,2,…0,1,...,103．分布密度连续型随机变量如果对于随机变量X的分布函数为F（x），存在非负的函数f（x）,使对任意的实数x有则称X为连续型随机变量，f（x）称为X的概率密度，且满足连续型随机变量连续型随机变量的一些例子试验随机变量可能的取值抽查一批电子元件新建一座住宅楼测量一个产品的长度使用寿命(小时)半年后工程完成的百分比测量误差(cm)X?00?X?100X?0二、随机变量的联合分布1．联合分布函数设是样本空间?的n个随机变量，为任意实数，则称特别地为随机变量的n维联合分布函数。即是X，Y的二维联合分布函数。2．二维分布密度离散型设（X，Y）所有可能的取值为，而是