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江苏省金湖县2023-2024年《证券分析师之发布证券研究报告业务》资格考试题库及答案1套

第I部分单选题（100题）

1.JJ检验一般用于()。

A:平稳时间序列的检验

B:非平稳时间序列的检验

C:多变量协整关系的检验

D:单变量协整关系的检验

答案：C

2.下列指标不反映企业偿付长期债务能力的是（）。

A:有形资产净值债务率

B:速动比率

C:资产负债率

D:已获利息倍数

答案：B

3.道氏理论中，最重要的价格是()。

A:收盘价

B:最低价

C:开盘价

D:最高价

答案：A

4.以下政策可以扩大社会总需求的是（）。

A:实行税收优惠

B:提高税率

C:减少转移性支出

D:降低投资支出水平

答案：A

5.通过备兑开仓指令可以（）。

A:减少认购期权备兑持仓头寸

B:增加认沽期权备兑持仓头寸

C:增加认购期权备兑持仓头寸

D:减少认沽期权备兑持仓头寸

答案：C

6.套期保值的本质是（）。

A:保本

B:风险对冲

C:获益

D:流动性

答案：B

7.市政债的定价不得高于同期限银行储蓄定期存款利率的（）

A:0.4

B:0.3

C:0.35

D:0.45

答案：A

8.（）经常在重要的转向型态（如头肩式）的突破时出现，此种缺口可协助我们辨认突破信号的真伪。

A:消耗性缺口

B:突破缺口

C:普通缺□

D:持续性缺口

答案：B

9.在创新产品估值没有确切的解析公式时，可用（）方法。

A:数值计算

B:波动率指数

C:基础资产的价格指数

D:B1ack—Scholes定价模型

答案：D

10.担任上市公司股票首次公开发行的保荐机构，自确定并公告发行价格之日起（）日内，不得发布与该上市公司有关的证券研究报告。

A:40

B:15

C:30

D:10

答案：A

11.根据CAPM模型，下列说法错误的是（）。

A:单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比

B:当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上

C:如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低

D:当证券定价合理时，阿尔法值为零

答案：C

12.当可转换证券价格大于转换价值时，可转换证券持有人行使转换券将会出现（）

A:盈亏不能确定

B:盈利

C:亏损

D:盈亏平衡

答案：C

13.证券的期望收益率（）。

A:是确定实现的收益率

B:是对未来收益状况的综合估计

C:是技术分析指标

D:其大小与β系数无关

答案：B

14.某套利有以63200元/吨的价格买入1手铜期货合约。同时以63000元/吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后。将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的价差（）。

A:缩小了100元/吨

B:缩小了200元/吨

C:扩大了200元/吨

D:扩大了100元/吨

答案：D

15.某投机者以8.00美元/蒲式耳的执行价格卖出1份9月份小麦看涨期权，权利金为0.25美元/蒲式耳;同时以相同的执行价格买入1份12月份小麦看涨期权,权利金为0.50美元/蒲式耳。到8月份时，该投机者买入9月份小麦看涨期权，权利金为0.30美元/蒲式耳,卖出权利金为0.80美元/蒲式耳的12月份小麦看涨期权进行对冲了结。已知每手小麦合约为5000蒲式耳,则该投资者盈亏情况是（）美元。

A:亏损250

B:亏损1250

C:盈利1500

D:盈利1250

答案：D

16.6月5目，大豆现货价格为2020元/吨，某农场对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约，成交价格2040元/吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买入10手9月份大豆合约平仓，成交价格2010元/吨。在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，9月对中平仓时基差应为（）元/吨能使该农场实现有净盈利的套期保值。

A:20

B:20

C:-20

D:-20

答案：C

17.发布证券研究报告业务的相关法规不包括（）。

A:《中华人民共和国证券法》

B:《中华人民共和国公司法》

C:《中国银行业协会章程》

D:《证券、期货投资咨询管理暂行办法》

答案：C

18.证券估值是对证券()的评估。

A:价格

B:流动性

C:价值

D:收益率

答案：C

19.6月5目，大豆现货价格为2020元/吨，某农场对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下