2025年风险管理题库-第十一套 .pdfVIP

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

1.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是

（）。

A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

B.商业银行通常采取提取损失准备金和重建利润的方式来应对和吸收预期损失

C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

D.商业银行对于因衍生品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，应当采取严格限高风险业务/行为的做

法加以规避

答案：C

题型：单选题

2.在商业银行的经营管理过程中，（）决定其风险承担能力。

A.资产规模和商业银行的风险管理水平

B.资本金规模和商业银行的盈利水平

C.资产规模和商业银行的盈利水平

D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

答案：D

题型：单选题

3.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。

A.资产负债风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.全面风险管理模式阶段

D.负债风险管理模式阶段

答案：D

题型：单选题

4.某投资者在年初以每股50元的价格购买了某公司1000股，半年后每股收到0.5元现金红利，同时以每

股55元的价格卖出1000股股票，则该投资者在该笔投资上的年化收益率为（）。

A.10%

B.11%

C.21%

D.23%

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人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

答案：D

题型：单选题

5.下列关于马柯维慈的投资组合理论的说法，不正确的是（）。

A.理论假定市场上的投资者都是风险偏好的

B.该理论认为，对市场上的每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数

C.均值乙方差模型是目前投资理论和投资时间的主流方法

D.该理论人为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点

答案：A

题型：单选题

6.下列关于风险的说法，正确的是（）

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C.对于衍生产品而言，对手违约早正的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失

D.交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失

答案：D

题型：单选题

7.下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）

A.流动性风险于信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B.信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷会导致商业银行的流动性不足

C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D.大量存款的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

答案：A

题型：单选题

8.下列关于国家风险的说法（）

A.国家风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险

B.在同一个归家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失

D.国家风险通常是由债权人所在的国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

答案：A