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老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

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金融计量学试卷

篇一：金融计量学期末复习试题——(综合)

金融计量学期末复习试题——（综合）

一、选择题。

1、在DW检验中，当d统计量为0时，表明（）。

A、存在完全的正自相关B、存在完全的负自相关C、不存在自相关D、不能判

定2、在检验异方差的方法中，不正确的是（）。

A、Goldfeld-Quandt方法B、ARCH检验法C、White检验法D、DW检验法

3、Xt的2阶差分为（）。

A、?2Xt=Xt?Xt?kB、?2Xt=?Xt??Xt?kC、?2Xt=?Xt??Xt?1D、?2Xt=?Xt-

1??Xt?2

4、ARMA(p,q)模型的特点是（）。

A、自相关系数截尾，相关系数拖尾B、自相关系数拖尾，相关系数截尾C、自

相关系数截尾，相关系数截尾D、自相关系数拖尾，相关系数拖尾5、以下选

项中，正确地表达了序列相关的是（）。A、Cov(?i,?j)?0,i?jB、

Cov(?i,?j)?0,i?jC、Cov(Xi,Xj)?0,i?jD、Cov(Xi,?j)?0,i?j

6、在线性回归模型中,若解释变量X1i和X2i的观测值有如X1i?2X2i?0的关系,

则表明模型中存在()。

A、异方差B、多重共线性C、序列自相关D、设定误差7、如果样本回归

模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0，那么DW统计量的值近似等于（）

A、0B、1C、2D、4

8、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时，下列哪一种情况会发

生（）A、OLS估计量仍然满足无偏性和有效性；B、OLS估计量是无偏的，但

非有效；C、OLS估计量有偏且非有效；D、无法求出OLS估计量。

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

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9、在多元线性线性回归模型中，解释变量的个数越多，则可决系数R2（）

A、越大；B、越小；C、不会变化；D、无法确定二、填空题。

1、AR（1）过程yt?1?0.5yt?1??t，其中?t

N(0,32)，则Var(ytI(3)。

2、对于时间序列{Xt}，若，则Xt

yt??xt??t?

?56

3、条件异方差模型中，形如?的模型可简记2

h?Var(??)???????h??tt?10it?iit?j?t

i?1j?1?

为__GARCH_(6,5)___模型。

4、{Xt}为一时间序列，B为延迟算子，则B3Xt?

5、数据是用来描述一个总体样本中给定样本在一段时间的情况，并对每个样本

单位都进行多重观察。

三、名词解释

1、随机游走模型。

Yt=u+Yt-1+Et，其中Et为白噪声扰动项2、伪回归。

若一组非平稳时间序列不存在协整关系，则这组变量构造的回归模型是为回归

3、内生变量。

具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变

量是有系统变量决定的。

4、虚拟变量陷阱。

若定性变量有n个类别，则引进n-1个类别，但是如果引进了n