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士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎?死而后已，不亦远乎?——《论语》
2025初级银行从业资格考试历年精选真题、答案及解析
《风险管理》
一、单选题。
1．关于商业银行针对行业风险的理解，下列表述最不恰当的是（）。
A．所有行业都应当得到均等的信贷投放
B．某些行业天然就会比别的行业风险高
C．行业风险是系统性风险的表现形式之一
D．对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业
【答案】A。
【解析】行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等
不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银
行造成系统性的信用风险损失。每个借款人都处于特定的行业中，每一特定行业因所
处的发展阶段不同而具有独特的行业风险。
2．在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化
计算VaR，该种方法是（）。
A．方差—协方差法B．蒙特卡罗模拟法C．历史模拟法D．标准法
【答案】A。
【解析】方差一协方差法的基本假设是资产组合中所有证券的投资回报率满足正态分
布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计
特征简化计算VaR的一种方法。
3．在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（）。
A．盈利能力和流动性管理水平B．资本金规模和流动性管理水平
C．盈利能力和风险管理水平D．资本充足率水平和风险管理水平
【答案】D。
【解析】在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：
一是资本充足率水平。二是商业银行的风险管理水平。
4．下列关于商业银行内部审计独立性的表述中，错误的是（）。
A．独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上
B．审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作
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士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎?死而后已，不亦远乎?——《论语》
C．独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外
D．内部审计部门在一个特定的组织中享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面
的相对独立性
【答案】A。
【解析】客观性要求内部审计人员在审计时不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事
物的判断之上。
5．某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元
远期空头300万，则该商业银行的美元净敞口头寸为（）万美元。
A．1000B．500C．300D．700
【答案】B。
【解析】净敞口头寸=(1000-700)+(500-300)=500(万美元)。
6．下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是（）。
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