向量自回归(VAR)模型PPT课件.pptxVIP

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2025-01-22 发布于北京
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向量自回归(VAR)模型PPT课件.pptx

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向量自回归(VAR)模型;编号第8章向量;8.1向量自回归模型介绍;无标题;无标题;无标题;无标题;无标题;8.1.2VAR模型的平稳性;无标题;为了深入地理解VAR模型的平稳;无标题;在上面给出的例子中，很明显第一;无标题;8.1.3VAR(p)模型;无标题;无标题;无标题;无标题;8.1.4向量自协方差和向量;无标题;无标题;无标题;无标题;用自协方差除以方差矩阵对应的对;8.1.5VAR模型与V;1）VAR(1)模型的转化;2）VAR(p)模型的转化;无标题;无标题;关于VMA，以下几点需;8.2VAR模型的估计与相;8.2VAR模型的估计与;估计方法;（2）OLS估计;8.2.2VAR模型的设定;但是，如果利用VAR模型分析实;作为指导性的原则，如果要分析不;2).VAR模型中的变量选择;3).VAR模型中滞后期的选择;b)似然比率检验法，即Like;实际应用中，首先需要给定一个最;最大滞后期数的设定具有一定的主;FinalPredictio;如果利用这个原则仍然无法判断，;表8-2EViewsVA;8.3格兰杰因果关系;无标题;如果原假设成立，则有：;无标题;在VAR的相关内容中，与格兰杰;表8-3格兰杰因果关系LR检;表8-4格兰杰因果关系检验结果;8.4向量自回归模型与;图8-3EViews中VA;8.4.2简单脉冲响应函数;1)单位残差IRF(8.56;无标题;2）单位标准差IRF;所以，单位标准差IRF的定义是;无标题;8.4.3正交脉冲响应函数;但一般情况下，这个方差—协方差;如果我们能够找到这样的，则;1)三角分解;无标题;的冲击对的影响，就可以通过;2）乔莱斯基分解;3)广义IRF;4)UserSpecifie;8.5VAR模型和方差分;无标题;未来h期预测所对应的均方差：;无标题;未来h期预测对应的均方差的表达;因此，第j个正交冲击项对未来h;方差分解的结果有时候对VAR模;在一个极端情况下，VAR系统中;这样，对未来h期的预测方差;表8-5VAR模型方差分析;无标题