风险防范与风险预警.pptxVIP

商业银行风险防范与风险预警;风险防范与风险预警;金融危机犹如火灾，金融风险犹如火灾隐患，那么，金融风险预警系统（机制）犹如消防系统。

;;讲课提纲;四、预警及商业银行风险预警机制的基本框架：主要讲预警的产生及在国民经济各个领域的广泛应用（国家安全、经济运行、自然灾害、环境生态等方面预警），银行风险预警的概念及其意义、银行风险预警机制的基本框架

五、商业银行风险预警指标体系：主要结合中国银行业监督管理委员会最近印发《商业银行风险监管核心指标（试行）》的通知精神，以及银监会正在着手建立商业银行风险预警体系相关信息，对相关核心指标进行讲解分析，强调商业银行应当以此为基础建立自身的风险预警指标体系;六、贷款业务风险预警：主要讲有关贷款业务中的风险点及财务及非财务因素风险预警信号

七、个人理财业务风险预警：主要讲个人理财业务中的风险点及预警信号

;一、引言;亚洲金融危机：1997年7月2日，泰国中央银行宣布放弃维持了13年的对美元的固定汇率，让泰铢对美元自由浮动，泰铢的汇率立即下跌17%，以后又不断下跌，到9月，泰铢贬值了42%，股票的市场价值则下跌48%，东亚的货币金融危机也由此开始，危机波及亚洲及世界各国;据统计，至1997年12月31日，以兑美元的汇率而言，泰铢贬值43.6%，马来西亚林吉特贬值33%，菲律宾比索贬值29.3%，韩国元贬值43.5%，印度尼西亚盾贬值高达52.4%。与此同时，东亚国家或地区主要股市一路下跌，至1997年底，泰国股市下跌55.18%，马来西亚股市下跌51.98%，韩国股市下跌42.21%印度尼西亚股票市场下跌36.98%，菲律宾股市下跌41.04%，新加坡股市下跌31%，香港股市也下跌20.29%;伴随着汇率、股市大幅下滑，各国的经济增长大为减缓，失业率增加，对东亚国家和地区经济发展产生了不同程度的负面影响。

据亚洲发展银行发表的报告认为，受金融危机的影响，1997年亚洲发展中国家经济增长率从前年的7.5%，降为6.1%，甚至更低;这两次金融危机均属货币危机与银行危机并存其产生的原因主要包括：①国际收支恶化、经常项目长期逆差；②国家外汇储备拮据；③外债结构不合理、负债??过高、短期外债占外债总额比重大都超标；④长期贸易赤字、进口增长过快、出口贸易受阻；⑤银行经营不规范、缺乏内部约束机制、存在大量不良资产；⑥货币供给量增加过快、通货膨胀率偏高；⑦国际游资的冲击;巴林银行破产：英国巴林银行因遭受巨额损失，无力继续经营而于1995年2月26日宣布破产。从此，这个有着233年经营历史和良好业绩的老牌商业银行在伦敦城乃至全球金融界消失。此后不久该行已由荷兰国际银行保险集团接管。;巴林银行破产的直接原因是新加坡巴林公司期货经理尼克·里森错误地判断了日本股市的走向。1995年1月份，里森看好日本股市，分别在东京和大阪等地买了大量期货合同，指望在日经指数上升时赚取大额利润。谁知天有不测风云，日本阪神地震打击了日本股市的回升势头，股价持续下跌。巴林银行最后损失金额高达14亿美元之巨，而其自有资本只有几亿美元，亏损巨额难以抵补，这座曾经辉煌的金融大厦就这样倒塌了。;海南发展银行的关闭;1993年海南的众多信托投资公司由于大量资金压在房地产上而出现了经营困难。在这个背景下，海南省决定成立海南发展银行，将5家已存在问题的信托投资公司合并为海南发展银行。据统计，合并时这五家机构的坏账损失总额已达26亿元。有关部门认为，可以靠公司合并后的规模经济和优化管理，使它们的经营好转，信誉度上升，从而摆脱困境。1997年年底，遵循同样的思路，有关部门又将海南省内28家有问题的信用社并入海南发展银行，从而进一步加大了其不良资产的比例。

;;由于上述原因，海南发展银行从开业之日起就步履维艰，不良资产比例大，资本金不足，支付困难，信誉差。在有关部门将28家有问题的信用社并入海南发展银行之后，公众逐渐意识到问题的严重性，出现了挤兑行为。持续几个月的挤兑耗尽了海南发展银行的准备金，而其贷款又无法收回。为保护海南发展银行，国家曾紧急调拨了34亿人民币抵御这场危机，但只是杯水车薪。为控制局面，化解金融风险，国务院和中国人民银行当机立断，宣布1998年6月21日关闭海南发展银行。;中行近年屡曝大案;该行黑龙江省分行哈尔滨河松街支行原负责人高山涉嫌参与金融诈骗犯罪。此人现已出逃，正被公安机关通缉。

2005年1月中旬，上市公司东北高速披露：公司存放在中行黑龙江省分行哈尔滨河松街支行的2．9亿元存款“不翼而飞”。该公司已就此起诉中行。中行的解释称，这是一起涉嫌内外勾结的商业票据诈骗案件，涉及的公司不只是东北高速。目前案件仍在调查之中，涉案金额尚无定论，但肯定达到数亿元。此前有众多媒体报道称，涉案金额高达10亿元。;二、金融