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基于门限自回归模型对人民币汇率波动的研究
目录
基于门限自回归模型对人民币汇率波动的研究（1）．．．．．．．．．．．．．．4
内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.3文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.3.1人民币汇率波动研究概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.3.2门限自回归模型研究综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
1.3.3结合门限自回归模型研究人民币汇率波动综述．．．．．．．．．．．．10
理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
2.1人民币汇率波动理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
2.2门限自回归模型理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
2.2.1门限自回归模型的基本原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
2.2.2门限自回归模型的应用优势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
数据与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.1数据来源与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
3.2模型设定与构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
3.3模型检验与优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
实证分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
4.1模型参数估计与检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
4.2门限效应分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
4.2.1门限水平的确定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
4.2.2门限效应的影响分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
4.3人民币汇率波动预测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
4.3.1预测模型的构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
4.3.2预测结果分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
结果与讨论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
5.1模型结果分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
5.2人民币汇率波动影响因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
5.3模型适用性与局限性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
政策建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
6.1政府政策建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
6.2企业汇率风险管理建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
基于门限自回归模型对人民币汇率波动的研究（2）．．．．．．．．．．．．．40
一、内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
1.2相关研究综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
1.3研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
1.4研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
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