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中国系统重要性银行附加资本计提机制研究基于CopulaCoVaR模型

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中国系统重要性银行附加资本计提机制研究基于CopulaCoVaR模型

摘要：随着金融市场的快速发展，系统重要性银行在金融体系中扮演着越来越重要的角色。然而，由于系统重要性银行具有较高的风险暴露，一旦发生危机，可能对整个金融体系产生严重影响。本文以CopulaCoVaR模型为基础，对中国系统重要性银行附加资本计提机制进行研究。首先，介绍了CopulaCoVaR模型的基本原理和特点；其次，构建了基于CopulaCoVaR模型的系统重要性银行附加资本计提模型；然后，通过实证分析，验证了该模型的可行性和有效性；最后，提出了完善中国系统重要性银行附加资本计提机制的政策建议。本文的研究对于提高我国金融体系的稳定性和风险防控能力具有重要意义。

随着全球金融市场的不断深化和金融创新的发展，金融风险日益复杂化。系统重要性银行在金融体系中具有举足轻重的地位，其稳健经营对于维护金融稳定具有重要意义。然而，由于系统重要性银行具有较高的风险暴露，一旦发生危机，可能对整个金融体系产生严重影响。为了提高金融体系的稳定性，各国监管机构纷纷采取措施，要求系统重要性银行计提附加资本，以增强其风险抵御能力。本文以CopulaCoVaR模型为基础，对中国系统重要性银行附加资本计提机制进行研究，旨在为我国金融监管提供理论支持和政策建议。

第一章绪论

1.1研究背景与意义

(1)随着经济全球化和金融一体化的深入推进，金融体系的风险传导和放大效应日益显著。系统重要性银行作为金融体系的核心，其稳健经营对于维护金融稳定和经济增长至关重要。然而，近年来，全球金融市场的波动性和不确定性不断增加，系统重要性银行面临的金融风险也日益复杂。在此背景下，如何有效识别和防范系统重要性银行的风险，提高其风险抵御能力，成为金融监管和理论研究的重要课题。

(2)在此背景下，国际金融监管机构对系统重要性银行提出了更高的资本要求，旨在增强其风险抵御能力，维护金融体系的稳定。中国作为全球第二大经济体，其金融体系的发展和完善也受到国际社会的广泛关注。我国监管机构借鉴国际经验，逐步建立了系统重要性银行附加资本计提机制，以应对金融风险。然而，现有研究在附加资本计提机制的构建、风险识别和防范等方面仍存在不足，亟待进一步深化和完善。

(3)本研究以系统重要性银行附加资本计提机制为研究对象，旨在通过引入CopulaCoVaR模型，构建一个科学、合理的附加资本计提机制。这不仅有助于提高我国金融体系的稳定性和风险防控能力，而且对于推动金融监管改革、防范系统性金融风险具有重要意义。此外，本研究还将为我国金融监管机构提供理论支持和政策建议，有助于推动我国金融体系的健康发展。

1.2国内外研究现状

(1)国外关于系统重要性银行的研究主要集中在风险识别、风险评估和资本监管等方面。国外学者普遍认为，系统重要性银行的风险溢出效应较大，一旦发生危机，可能对整个金融体系产生严重影响。因此，加强对系统重要性银行的风险管理成为国际金融监管的重要议题。在国际监管框架下，巴塞尔协议Ⅲ提出了针对系统重要性银行的附加资本要求，旨在提高其风险抵御能力。

(2)在国内，系统重要性银行的研究相对较晚，但随着金融市场的快速发展，相关研究逐渐增多。国内学者主要从以下几个方面展开研究：一是系统重要性银行的识别方法；二是系统重要性银行的风险评估体系构建；三是附加资本计提机制的制定与实施。近年来，一些学者开始关注CopulaCoVaR模型在系统重要性银行风险评估中的应用，为附加资本计提提供理论支持。

(3)此外，国内外学者对系统重要性银行附加资本计提机制的研究也取得了一些成果。如国外学者提出了基于系统重要性银行风险溢出效应的资本要求，国内学者则结合我国实际情况，探讨了附加资本计提的合理性和有效性。然而，现有研究在考虑风险因素、资本要求、监管协调等方面仍存在不足，需要进一步深入探讨和完善。

1.3研究方法与数据来源

(1)本研究采用CopulaCoVaR模型作为主要的研究方法。CopulaCoVaR模型是一种用于评估金融资产之间关联性和风险传染性的计量经济学模型，能够有效地捕捉金融风险在不同资产间的传播效应。在具体应用中，本研究选取了我国系统重要性银行近五年的财务数据，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，以及相应的市场数据，如股票收益率和利率等。通过对这些数据的处理和分析，构建了适用于我国系统重要性银行的CopulaCoVaR模型。

(2)在数据来源方面，本研究主要依托中国银行业监督管理委员会、中国