金融风险的度量.ppt

*金融风险管理刘桂荣2012年2月第3章金融风险的度量主要内容1.金融风险度量概述2.金融风险度量的定性与定量分析3.金融风险监测指标与度量模型3.1金融风险度量概述金融风险度量的因素金融风险统计测度的方法金融风险统计测度的原则金融风险统计测度指标的选择金融风险统计测度指标体系3.1金融风险度量概述金融风险度量：对风险进行量化估测风险发生的概率；2.风险损失的程度金融风险度量的因素人的因素：主观因素，重要岗位上的选人物的因素：客观因素设备因素：运营设备，机械设备环境因素：自然环境、社会环境法规因素：政策法规3.1金融风险度量概述金融风险统计测度的方法金融风险统计测度的尺度定类尺度；（2）定序尺度定距尺度；（4）定比尺度定量测度和定性测度：信贷风险评估静态测度和动态测度：静态动态相结合单一测度和综合测度：单指标和多指标相结合3.1金融风险度量概述金融风险测度的原则科学性原则目的性原则全局性原则或联系性原则统一性原则：会计、财务、业务核算可比性原则：横向、纵向可比3.1金融风险度量概述金融风险统计测度指标的选择选择代表性强的金融风险统计指标以宏观金融统计指标为主体经济和金融密切相关，金融是经济的命脉数量指标和质量指标相结合3.1金融风险度量概述金融风险统计测度指标体系1.系统性金融风险统计测度指标（1）利率风险：市场利率；存贷利差；平均利率（2）货币风险：M2/GDP;（3）政策风险：GDP增长率；CPI（4）国际收支风险：外汇储备/短期债务；外债/GDP经常项目赤字/GDP；本币升值或贬值率；M1=流通中的现金+支票存款（以及转账信用卡存款）广义货币（M2）=M1+储蓄存款（包括活期和定期储蓄存款）；3.1金融风险度量概述金融风险统计测度指标体系非系统性金融风险统计测度指标体系信用风险：呆账贷款率；呆滞贷款率；逾期贷款率流动性风险：备付金比例；资产流动性比率；存贷比例；拆入资金比例资本风险：资本充足率；核心资本充足率；资本资产比例3.1金融风险度量概述金融风险统计测度指标体系非系统性金融风险统计测度指标体系资财风险：资金损失率；自有资金比例结算风险：资金资产损失；赔偿金额、处罚额检查表式综合度量法：按系统工程的原理和方法，对每个系统进行科学分析，找出各种可能的风险因素，并对其进行评分，进而计算出总的评分值。P43表3.1优劣度量法：对风险度量五个因素的状态进行评判；分为：优、良、可、劣四个等级。重点关注“可、劣”的风险项目金融风险度量的定性分析方法单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，为了演示发布的良好效果，请言简意赅地阐述您的观点。您的内容已经简明扼要，字字珠玑，但信息却千丝万缕、错综复杂，需要用更多的文字来表述；但请您尽可能提炼思想的精髓，否则容易造成观者的阅读压力，适得其反。正如我们都希望改变世界，希望给别人带去光明，但更多时候我们只需要播下一颗种子，自然有微风吹拂，雨露滋养。恰如其分地表达观点，往往事半功倍。当您的内容到达这个限度时，或许已经不纯粹作用于演示，极大可能运用于阅读领域；无论是传播观点、知识分享还是汇报工作，内容的详尽固然重要，但请一定注意信息框架的清晰，这样才能使内容层次分明，页面简洁易读。如果您的内容确实非常重要又难以精简，也请使用分段处理，对内容进行简单的梳理和提炼，这样会使逻辑框架相对清晰。P44表3.23.2金融风险度量的

定性与定量分析3.2金融风险度量的

定性与定量分析金融风险度量的定量分析方法1.指数法：P45，图3.1和表3.3贷款资产风险指数=F1×F2×F32.可靠性风险度量风险率=风险发生的概率×一次事故的最大损失额用资产价格的标准差衡量风险添加标题效用理论与风险度量添加标题效用理论添加标题效用理论在风险度量中的应用3.2金融风险度量的

定性与定量分析3.3金融风险监测指标与

度量模型非系统性金融风险监测指标体系1.信用风险的度量贷款5级分类：正常、关注、次级、可疑、损失2.流动性风险的度量备付金比例、资产流动比例、存贷款比例、拆入资金比例3.经营风险的度量：自有资金比例、资金损失率4.资本风险的度量：资本资产比例、资本充足率，核心资本比例P52表3.63.3金融风险监测指标与

度量模型非系统性金融风险的度量模型1.假设非系统性风险的度量指标为：X=（X1，X2，，…，X13）GR是X的函数；GR（X）=A·T（X）=GR（X）是由X确定的非系统性风险；A是各因素对非系统性风险贡献的权重t是各因素值中超出