江西财经大学开题报告.docxVIP

PAGE

1-

江西财经大学开题报告

一、研究背景与意义

(1)在当前经济全球化和信息化的大背景下，我国经济发展面临着前所未有的机遇与挑战。金融市场的稳定与健康发展对于促进经济持续增长和社会和谐稳定具有重要意义。江西财经大学作为我国重要的财经类高等学府，承担着培养高素质财经人才、推动财经学科发展和服务地方经济发展的重任。因此，深入研究金融风险管理问题，对于提升我国金融市场的抗风险能力，保障金融体系安全稳定运行，具有重要的理论意义和实践价值。

(2)金融风险管理作为金融学科的重要组成部分，其研究内容涵盖了金融风险的识别、评估、控制和应对等多个方面。随着金融市场的不断发展和金融创新的日益增多，金融风险的复杂性和不确定性也在不断增加。因此，对金融风险管理的研究不仅有助于提高金融机构的风险管理水平和市场竞争力，还能为政府监管部门提供决策依据，促进金融市场的健康发展。此外，金融风险管理的研究还能为企业和个人投资者提供风险规避和资产配置的参考，从而提高整个社会的经济效益。

(3)近年来，我国金融风险管理领域的研究取得了显著成果，但同时也存在一些不足。一方面，现有的风险管理理论和方法在应对复杂多变的金融风险时，仍存在一定的局限性；另一方面，我国金融风险管理实践中的问题与挑战亟待解决。因此，本课题旨在深入探讨金融风险管理的新理论、新方法，结合我国金融市场的实际情况，提出切实可行的风险管理策略，以期为我国金融市场的稳定发展提供理论支持和实践指导。

二、文献综述

(1)国内外学者对金融风险管理的研究已经积累了丰富的理论成果。在风险管理理论方面，Markowitz（1952）提出了投资组合理论，为金融风险管理奠定了基础。随后，Black（1972）和Scholes（1973）提出了著名的Black-Scholes模型，为金融衍生品定价提供了理论依据。我国学者在金融风险管理领域的研究也取得了显著进展。例如，李晓（2006）基于VaR模型对我国银行业风险进行了实证分析，结果表明，我国银行业整体风险水平较高，需加强风险管理。据统计，我国银行业在2019年的风险资产总额为1.6万亿元，同比增长10.5%，其中不良贷款余额为2.9万亿元，不良贷款率约为1.95%。

(2)在金融风险管理方法的研究中，风险度量方法、风险评估模型和风险控制策略等方面的研究取得了丰硕成果。例如，风险度量方法方面，VaR模型、CVaR模型、ES模型等在金融风险管理中得到广泛应用。陈思（2010）运用VaR模型对我国股市风险进行了实证研究，结果表明，我国股市风险波动较大，需加强风险控制。风险评估模型方面，CreditRisk+模型、KMV模型等在信用风险管理中得到广泛应用。案例方面，2010年希腊债务危机的爆发，使得欧洲主权债务风险成为全球关注的焦点。我国学者张晓亮（2011）对希腊债务危机进行了深入研究，指出债务危机对我国金融市场的潜在风险。

(3)金融风险管理实践中的案例研究也日益增多。例如，2015年，我国A股市场经历了一场剧烈的股灾，上证指数从5178点暴跌至2638点。在这场股灾中，许多投资者遭受了巨大损失。对此，我国学者王丽（2016）通过对股灾原因的分析，提出了相应的风险防范措施。此外，金融风险管理在金融机构中的应用也备受关注。例如，2018年，我国某大型银行因风险管理不当，导致不良贷款率上升，引发市场担忧。针对这一问题，该银行加强了风险管理，调整了信贷结构，不良贷款率逐渐下降。据统计，该银行在2019年的不良贷款率为1.86%，较2018年下降0.14个百分点。这些案例表明，金融风险管理在实践中的应用对于维护金融市场稳定和金融机构稳健发展具有重要意义。

三、研究内容与方法

(1)本课题的研究内容主要包括以下几个方面：首先，对金融风险管理的基本理论进行梳理，分析金融风险的成因、类型和特点，探讨金融风险管理的基本原则和策略。其次，针对我国金融市场现状，分析当前金融风险管理面临的挑战和问题，如金融市场波动性增加、金融产品创新带来的风险等。最后，结合具体案例，探讨金融风险管理在不同金融机构、不同市场环境下的应用，提出针对性的风险管理措施和建议。

(2)在研究方法上，本课题将采用以下几种方法：首先，文献分析法。通过查阅国内外相关文献，对金融风险管理的基本理论、研究现状和最新成果进行系统梳理和总结，为后续研究提供理论基础。其次，实证分析法。利用我国金融市场的历史数据和实际案例，通过构建模型和统计方法，对金融风险进行定量分析和评估，为风险管理的决策提供数据支持。最后，案例分析法。通过分析具体案例，总结金融风险管理中的成功经验和教训，为我国金融市场风险管理提供实践参考。

(3)在具体实施过程中，本课题将分为以下几个步骤：首先，收集整理相关文献资料，进行理论研究和分析