《信用风险管理培训》课件.pptVIP

**********************信用风险管理培训课程大纲信用风险的概念和特点介绍信用风险的基本定义，并探讨其关键特征，如潜在损失、不确定性等。信用风险的类型分析不同类型的信用风险，包括交易对手风险、集中度风险、模型风险等。信用风险管理的基本流程概述信用风险管理的完整流程，涵盖信用评估、授信审批、贷后管理等环节。信用风险评估方法和技术介绍常用的信用评估方法，如评分卡模型、专家判断法、行为评分法等。信用风险的概念和特点概念信用风险是指借款人或债务人未能按期偿还本息的风险。它是金融机构面临的最重要的风险之一。特点信用风险具有以下特点：不可预测性、动态性、累积性、相关性。信用风险的类型违约风险借款人无法按时偿还本息的风险损失风险即使借款人违约，也无法完全收回本息的风险信用等级下调风险借款人信用评级下降，导致借款成本上升的风险信用风险管理的基本流程识别识别潜在的信用风险，并对其进行分类和评估。评估评估客户的信用状况，并确定其偿还能力。决策根据评估结果，决定是否授予信贷，以及授信额度。控制实施有效的控制措施，以监控和管理信用风险。信用评估的方法和技术财务分析评估客户的财务状况，包括收入、支出、资产和负债.信用评分模型使用统计模型来预测客户的信用风险，基于历史数据和行为模式.信用调查收集有关客户的信用历史、财务状况和支付习惯的信息.客户信用调查信用评分评估企业信用的数值，反映偿债能力和信用风险。财务报表分析分析企业财务状况，识别财务风险和盈利能力。企业访谈了解企业经营状况，评估管理团队和业务模式。担保和抵质押品管理评估价值准确评估担保和抵质押品的价值，确保其价值足以覆盖贷款金额。合法性确保担保和抵质押品的合法性和有效性，避免因法律问题导致损失。风险控制建立完善的担保和抵质押品管理制度，降低因担保和抵质押品风险导致的损失。授信决策1评估申请审查申请者的信用状况，包括收入、财务状况和信用历史。2设定条件根据评估结果，确定授信额度、利率和还款期限等条件。3最终决策根据设定条件，决定是否批准授信申请。贷后管理1跟踪和监控定期评估贷款的还款情况和风险状况。2风险预警及时识别潜在的风险信号，并采取相应的措施。3客户关系维护与借款人保持良好沟通，及时解决问题。贷款风险分类正常类借款人按期偿还贷款本息，无违约行为，经营状况良好，资产质量优良。关注类借款人经营状况开始出现问题，还款能力有所下降，但目前仍能按期偿还贷款本息，未来可能出现违约风险。次级类借款人经营状况严重恶化，还款能力明显下降，已出现部分违约行为，但尚未构成实质性违约。可疑类借款人经营状况已处于严重困难状态，还款能力极度下降，已发生实质性违约，预计部分或全部本息可能无法收回。损失类借款人经营状况彻底崩溃，无力偿还贷款本息，预计大部分或全部本息无法收回。应收账款管理账龄分析监控应收账款的逾期情况，识别潜在的风险。账款核实定期核对账款的真实性，确保账款的准确性。催收流程建立有效的催收流程，及时追回逾期款项。催收管理逾期还款的应对催收管理的目标是通过采取有效的措施，尽快收回逾期贷款，最大限度地减少坏账损失。催收策略包括电话催收、信函催收、上门催收等，需根据客户情况选择合适的催收策略。法律手段对于恶意欠款的客户，可以采取法律手段追偿，例如诉讼、强制执行等。减值准备和核销1减值准备用于反映贷款可能发生的损失，根据贷款的风险状况进行计提。2核销当贷款无法收回时，将减值准备转入损失账户，并核销贷款本金和利息。3目的及时反映贷款风险，维护资产质量，确保银行经营安全。信用风险监控1指标监控跟踪关键风险指标，如不良贷款率、逾期率等2模型监控评估信用风险模型的准确性和稳定性3流程监控检查信用风险管理流程的合规性和有效性信用风险压力测试1情景设计模拟不同经济环境和市场条件下，对信用风险的影响进行评估。2敏感性分析分析关键变量的变化对信用风险的影响，识别风险敏感点。3压力测试结果评估信用风险承受能力，制定相应的应对措施和风险控制策略。信用风险报告概述对机构信用风险状况进行全面评估和分析，包括风险敞口、风险集中度、风险管理策略等。风险指标呈现关键信用风险指标，如违约率、逾期率、不良贷款率等，并进行趋势分析。风险管理策略展示机构的信用风险管理策略、流程、制度和技术，并评估其有效性。建议提出改进信用风险管理的建议，包括风险控制措施、风险缓释措施、风险计量模型优化等。信用风险缓释措施抵押品担保品，如房产