驾驭保险资产风险-深入理解风险管理手段与工具.pptx

驾驭保险资产风险深入理解风险管理手段与工具Presentername

Agenda介绍评估量化保险风险保险资产风险工具保险资产风险的来源核心观点有效风险管理

01.介绍保险行业风险管理团队的演讲

操作风险建立有效的内部控制机制信用风险评估投资方信用质量市场风险投资组合分散风险风险管理工具和方法保险资产风险管理

定义和分类的基础知识市场风险市场变化引起的股票、债券和汇率风险01信用风险指由借款人无法履行合同义务或违约引起的风险。02操作风险指由内部管理、流程、系统或人员导致的风险，包括管理失误、技术故障和欺诈等。03保险资产风险的定义

专业背景教育背景学士学位+风险管理专业工作经历10年保险公司风险管理经验专业认证CFA持证风险管理专家风险管理专家介绍

02.评估量化保险风险保险行业风险管理团队的演讲

压力测试的作用模拟风险情景评估公司资产在不同风险情景下的表现模拟市场情况评估公司资产在不同市场情况下的表现评估资产表现通过压力测试评估公司资产在不同压力下的表现压力测试

可用于评估资产组合的风险程度应用范围衡量资产可能遭受损失的潜在金额定义使用统计模型和历史数据进行计算计算方法风险价值的定义与计算风险价值

03.保险资产风险工具保险行业风险管理团队的演讲

资产转移将风险资产转移至其他投资再保险合同通过再保险来转移风险保险合同转移将风险转移给其他保险公司保险资产风险转移风险转移

衍生品交易的概述了解不同类型的衍生品交易及其特点衍生品交易种类评估衍生品交易带来的市场风险风险市场0102使用衍生品交易进行风险对冲和防范衍生对冲03衍生品交易

广泛分散投资分散投资可降低特定资产风险不同资产类别投资不同类别资产以分散风险风险评估和监测定期评估投资组合风险并进行监测有效降低投资组合风险多元化投资组合

04.保险资产风险的来源保险行业风险管理团队的演讲

员工疏忽大意或不遵守规章制度导致的风险操作风险人为疏忽01技术设备或系统出现故障或错误系统故障02员工操作不当导致的错误和失误流程失误03操作风险-出错悔之晚矣

违约概率模型预测借款人违约的可能性信用评级评估借款人的信用质量债务违约掉期对冲借款人违约风险的衍生品交易量化评估信用风险信用风险

030201市场风险概述市场价格波动影响保险资产价值利率变动会影响保险资产的收益和估值市场流动性不足可能导致无法及时变现资产市场波动风险利率风险流动性风险市场风险

05.核心观点保险行业风险管理团队的演讲

资产风险评估决策支持O1提供数据和信息支持风险管理决策优先级和资源分配O2根据评估结果确定风险管理重点确定风险暴露O3识别和量化潜在的资产风险评估保险资产风险

风险评估与监测制定风险管理策略采取风险管理措施定期评估和监测保险资产风险建立适合公司需求的风险管理策略采用多种方法来降低保险资产风险保障资产与业务的持续性资产保护与业务持续性

06.有效风险管理保险行业风险管理团队的演讲

风险管理措施建立紧急应对机制制定应对紧急风险事件的预案和措施，确保快速响应和应对能力。风险监测使用风险监测工具和指标，及时发现并预警潜在风险。强化内部控制制度建立完善控制体系和操作规范采取风险管理措施

定期风险评估和监测风险评估方法根据风险类型和业务需求选择合适的评估方法风险监测指标设定关键指标并定期监测风险情况风险报告和沟通定期生成风险报告并与相关部门沟通交流O1O2O3风险监测：安全无小事

建立风险管理策略风险识别与评估确定潜在的保险资产风险并进行评估根据风险的严重程度进行排序风险优先级排序制定风险管理计划制定具体的管理措施和预防措施制定风险管理策略

ThankyouPresentername