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异质性房地产冲击对银行业系统性风险的溢出效应

目录

异质性房地产冲击对银行业系统性风险的溢出效应（1）．．．．．．．．．．3

一、内容描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.2文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3研究方法与贡献．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

二、理论框架与研究假设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1房地产市场概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1.1房地产市场的特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1.2房地产市场与银行业的联系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2银行业系统性风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.2.1系统性风险定义与衡量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.2.2银行间的风险传播机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.3研究假设的发展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

三、实证研究设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.1数据来源与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.2变量选择与模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.2.1主要变量定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.2.2模型设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.3异质性冲击的模拟与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

四、结果与讨论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

4.1实证结果呈现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

4.2结果分析与解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

4.3政策建议与对策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

五、结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

5.1研究总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

5.2研究局限性与未来研究方向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

异质性房地产冲击对银行业系统性风险的溢出效应（2）．．．．．．．．．31

内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

1.2研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

1.3研究方法与数据来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

异质性房地产冲击理论分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

2.1房地产市场异质性概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

2.2房地产冲击对银行业的影响机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

2.3系统性风险的形成与传导．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

银行业系统性风险的评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

3.1系统性风险的定义与度量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

3.2评估模型的选择与构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

3.3模型参数的