数理统计课件：三大分布和分位数.pptx

三大分布和分位数

记做ξ所服从的分布称为自由度为n的χ2分布.其中n为独立随机变量的个数.1定义2.2.1(χ2分布)：设X1，X2，…，Xn独立同分布，且都服从标准正态分布N(0,1)，令则称随机变量ξ是自由度为n的χ2变量.2.2.1χ2分布

来定义.其中伽玛函数通过积分设随机变量，则ξ的密度函数为2定理2.2.1(χ2分布的密度函数)

的联合密度函数为的分布函数为当x0时，证明：

作球坐标变换令

令当x0时，当x≤0时，

因此，ξ的密度函数为

特别，当n=2时，其密度函数为是数学期望为2的指数分布.

下图画出了n=1,4,10,20几种不同自由度的χ2分布的密度函数的图形.

说明1.χ2(n)的密度函数的支撑集(使密度函数为正的自变量的集合)是(0,+∞)；2.当自由度n越大，χ2(n)的密度函数的曲线越趋于对称，且根据中心极限定理趋于正态分布；3.当自由度n越小，χ2(n)的密度函数的曲线越不对称.

性质1:设，则3χ2分布的性质E(ξ)=n,D(ξ)=2n.(2)ξ的数学期望和方差分别为(1)ξ的特征函数为

证明：(1)由特征函数定义，得

其中X1，X2，…，Xn独立同分布，且X1~N(0,1)，则(2)法一：定义法

法二：特征函数法由于因此

χ2分布的可加性(再生性)证明：由χ2分布的定义知：其中，Ui~N(0,1),i=1,2,…,n1，且相互独立Vj~N(0,1),j=1,2,…,n2，且相互独立又由于X1,X2相互独立，得Ui与Vj独立同分布，均服从N(0,1)因此性质2(可加性)：设且X1与X2相互独立，则法一：定义法

法二：特征函数法由性质1，得X1，X2的特征函数分别为因为，X1,X2相互独立，因此，X1＋X2的特征函数是由特征函数和分布函数相互唯一确定，得X1＋X2也服从卡方分布，自由度为n1+n2

推广

例2.2.1设总体X~N(0,1),X1,X2,…,X6为来自总体X的样本,记X1+X2+X3~N(0,3),X4+X5+X6~N(0,3)由于X1,X2,…,X6独立同分布，且都服从N(0,1)，因此因此c=1/3.解：试确定常数c，使cY服从χ2分布.相互独立

其中α0为形状参数,λ0为尺度参数，则称X服从参数为(α,λ)的伽玛(Gamma)分布，记作X~Ga(α,λ).伽玛(Gamma)分布Ga(α,λ)如果X的密度函数是

是数学期望为1/λ的指数分布.1.当α=1时，Ga(1,λ)的密度函数为说明

2.如果α=n/2，λ=1/2，其中n为自然数，则有是自由度n的χ2分布.

记做T～t(n).其分布称为自由度为n的t分布.t分布又称学生氏(student)分布.为自由度为n的t变量.2.2.2t分布1定义2.2.2(t分布)设随机变量X～N(0,1),Y～χ2(n)，且X与Y相互独立，则称随机变量

(X,Y)的联合密度函数为2定理2.2.2设随机变量T~t(n)，则T的密度函数为证明：

则令该变换的雅可比行列式为因此，(T,U)的联合密度函数为

T的密度函数为：

下图画出了n=2,5两种不同自由度的t分布的密度函数的图形.

3t分布的性质性质1：t分布的密度函数关于y轴对称，且性质2：t分布的密度函数曲线形状是中间高，两边低，左右对称，与标准正态分布的密度函数图像类似，且

t(2)与N(0,1)的密度函数曲线的对比对于较小的n，t分布与N(0,1)分布相差很大.t分布与标准正态分布的一个重要区别是:在尾部t分布比标准正态分布有更大的概率.

t(20)与N(0,1)的密度函数曲线的对比当n充分大时，t分布近似N(0,1)分布.

特别地设T~t(n)数学期望为:当n1时，E(T)=0方差为:当n2时，D(T)=n/(n-2)性质3：

证明：

因此

性质4：当n=1时，其密度函数为此时，t分布就是柯西分布，其数学期望不存在.

例2.2.2设总体X与总体Y相互独立，且X~N(0,16),Y~N(0,9)